Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF
Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.
Corocznie prowadzący wybieraja bardziej szczegółową tematykę której dotyczy seminarium w danym roku.
Prace magisterskie pisane w ramach tego seminarium mogą być dwojakiego rodzaju: czysto teoretyczne dotyczące analizy danego modelu, albo/i dotyczące zastosowania odpowiednich metod obliczeniowych wraz z testami komputerowymi.
|
W cyklu 2023:
W roku 2023/24 na seminarium planujemy zajmować się wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w finansach obliczeniowych. Zajmować się będziemy matematycznymi aspektami algorytmów wykorzystujących sieci wielowarstwowe (deep neural nets) do kalibracji modeli finansowych oraz obliczania cen instrumentów pochodnych. Główną problematyką seminarium będzie wycena instrumentów finansowych modelowanych równaniami różniczkowymi typu równania Blacka-Scholesa. |
W cyklu 2024:
W roku 2024/25 na seminarium planujemy zajmować się modelami zmienności (volatility). Celem seminarium będzie pokazanie słuchaczom nowych modeli zmienności oraz metod ich kalibracji. Chcemy także pokazać, że sieci neuronowe mogą być szybkim i efektywnym narzędziem kalibracji modeli. Od strony matematycznej problemy kalibracji są związane z zagadnieniami odwrotnymi, które zwykle są źle postawione a ich rozwiązanie wymaga stosowania metod regularyzacji. W trakcie seminarium skonfrontujemy klasyczne metody rozwiązywania takich problemów z technikami sieci neuronowych. |
Rodzaj przedmiotu
Założenia (lista przedmiotów)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza i umiejętności:
0. Umie napisać pracę magisterską.
1. Zna wybrane modele matematyczne w finansach.
2. Umie konstruować model matematyczny na podstawie literatury
finansowej.
3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym
stopniu ogólności.
4. Potrafi napisać raport przedstawiający w sposób krytyczny
analizowane modele finansowe.
5. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki.
6. Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
7. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Kompetencje społeczne:
1. Jest przygotowany do współpracy z ekonomistami, specjalistami
od rynku finansowego.
2. Potrafi porozumiewać się z ekonomistami, specjalistami od rynku
finansowego, tj. zna ich język i umie się nim posługiwać.
Kryteria oceniania
Aktywność na zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów i pozytywna ocena prezentacji przez prowadzących.
I rok – posiadanie opiekuna pracy magisterskiej i tematu pracy.
II rok – złożenie pracy magisterskiej.
Literatura
Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: