Zaawansowana ekonometria II 2400-M2IiEZEKO

Zagadnienia ogólne
1. Metody symulacji i próbkowania
2. Estymacja nieparametryczna
3. Estymacja bayesowska

Szeregi czasowe
4. Modele zapisane w przestrzeni stanów i filtr Kalmana
5. Model przełącznikowy Markova
6. Modele z racjonalnymi oczekiwaniami
7. Modele progowe i modele wygładzonego przejścia (*)
8. Analiza spektralna i falkowa (*)

Dane przekrojowe
9. Analiza przeżywalności i długości trwania
10. Propensity Score Matching
11. Regresja kwantylowa
12. Uogólnione modele liniowe (*)
13. Metoda regresji nieciągłej (ang. regression discontinuity) (*)

Dane panelowe
14. Panelowe modele wyborów dyskretnych
15. Model Hausmana-Taylora
16. Dynamiczne modele panelowe
17. Panelowe testowanie stacjonarności i kointegracji (*)
18. Panelowe modele VAR (*)
(*) oznaczono przykładowe zagadnienia, które nie będą omawiane przez prowadzącego, ale z zakresu, których studenci mogą opracować zastosowanie empiryczne (tzw. minimodele).

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowe

Założenia (opisowo)

Rachunek prawdopodobieństwa: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, rozkłąd warunkowy zmiennej losowej, warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej, wariancja zmiennej losowej, pojęcie zbieżności według prawdopodobieństwa i rozkładu, twierdzenie Bayesa. Statystyka matematyczna: model statystyczny, estymacja parametrów modelu MNW, twierdzenia graniczne, własności asymptotyczne estymatorów, wnioskowanie statystyczne. Ekonometria: model ekonometryczny, MNK, KMRL, egzogeniczność, modele dla dyskretnej zmiennej zależnej, modele wielorównaniowe, identyfikacja, modele autoregresyjne. Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Ekonometria podstawowa Ekonometria zaawansowana

Koordynatorzy przedmiotu

Łukasz Postek

Efekty kształcenia

Student powinien orientować się w najważniejszych zaawansowanych technikach i modelach współczesnej ekonometrii. Student powinien być przygotowany do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących zaawansowane techniki i modele ekonometryczne oraz samodzielnej analizy danych z wykorzystaniem tych technik i modeli.

Kryteria oceniania

2/3 minimodele + 1/3 egzamin
Minimodele – 2 prace na rzeczywistych danych w zespołach maksymalnie 2 osobowych, każda praca z innej spośród czterech grup tematycznych (zagadnienia ogólne, dane przekrojowe, szeregi czasowe, dane panelowe) lub z zakresu zagadnień dodatkowych (*). Praca ma polegać na przeprowadzeniu badania podobnego do tego przeprowadzonego w znalezionym artykule z czasopisma z listy A MNiSW (możliwe odstępstwo, ale konieczna uprzednia konsultacja z prowadzącym). Opracowanie ma mieć charakter krótkiego raportu ekonometrycznego bez zbędnego obudowania w warstwę literacką. Oprogramowanie ekonometryczne dowolne.
Egzamin – pisemny, 4-5 pytań/zadań otwartych o charakterze ogólnym (bez dowodów i wyprowadzeń), weryfikujących:
- umiejętność interpretacji kluczowych wyników (tabel/wykresów) omawianych modeli i metod ekonometrycznych
- podstawową wiedzę z zakresu omawianych modeli/metod ekonometrycznych.
Egzamin w trybie stacjonarnym przewidziany jest na 60 minut. Jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w trybie zdalnym, dokłada formuła i czas trwania egzaminu zostaną dostosowane do wytycznych władz Wydziału / UW.

Literatura

Materiały udostępnione przez prowadzącego
Greene, William H. (2012): Econometric Analysis, Pearson.
Hamilton, James D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.
Koop, Garry (2003): Bayesian Econometrics, Wiley.
Wooldridge, Jeffrey D. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Second Edition, MIT Press.

Więcej informacji

Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:

Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 2400-M2IiEZEKO w USOSweb