Zarządzanie aktywami i pasywami 2600-ZRzZAPkf
Celem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu zarządzania aktywami i pasywami banku, tj: ogólne zasady zarządzania ryzykiem księgi bankowej (definicja, bilans i rachunek zysków i strat, standardy rachunkowości, rola i znaczenie ALCO); ryzyko płynności (definicja luki płynności, amortyzacja aktywów i pasywów, analiza dynamiczna, zabezpieczenie płynności); ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej (wprowadzenie do IRRBB, zasady ryzyka stopy procentowej, podejście standardowe); inne ryzyka ALM (ryzyko walutowe, ryzyko spreadu kredytowego); ryzyko stopy procentowej (analiza luki trwania, zależność między czasem trwania Macaulaya a czasem zmodyfikowanym, zależność pomiędzy luką w duracji a duracją kapitału własnego, ilustracja, uodpornienie bilansu); zyski narażone na ryzyko (earnings-at-risk); podejście symulacyjne; ryzyko wcześniejszej spłaty.
Koordynatorzy przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty uczenia się
Student/Studentka po zaliczeniu kursu:
w zakresie wiedzy:
• zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie zarzadzania aktywami i pasywami banku (K_W01),
• zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, prawne, ekonomiczne w zarządzaniu ryzykiem aktywami i pasywami banku, w tym fundamentalne dylematy zarzadzania ryzykiem księgi bankowej oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych (K_W05),
• zna i rozumie zasady zarzadzania ryzykiem aktywami i pasywami banku w wymiarze krajowym i globalnym (K_W07),
w zakresie umiejętności:
• potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi oraz z zarządzaniem aktywami i pasywami banku (K_U01),
• potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz oceniać ich wpływ na zarzadzanie ryzykiem księgi bankowej (K_U02)
• potrafi formułować i testować hipotezy związane z przedstawionymi problemami badawczymi w zakresie zarządzania aktywami i pasywami banku w tym w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem walutowym (K_U04),
• potrafi proponować rozwiązania i sposoby mitygacji ryzyk księgi bankowej w banku (K_U05),
• potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem aktywami i pasywami w bankach, komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców oraz prowadzić debatę, także w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U06),
w zakresie kompetencji społecznych:
• jest gotów do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem aktywami i pasywami w banku (K_K01),
• jest gotów do uznania znaczenia i wartości wiedzy naukowej w kontekście rozwiązywania złożonych problemów z zakresu zarządzania ryzykiem księgi bankowej w banku, a także zasięgania opinii ekspertów w tym procesie (K_K02),
• jest gotów do inicjowania działalności przynoszącej korzyść społeczności, społeczeństwu lub środowisku, a także do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w banku (K_K03).
Kryteria oceniania
Zaliczenie pisemne (test, pytania otwarte, zadania), aktywność, dodatkowe prace, kontrola obecności, projekt, praca semestralna.
Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas zajęć i na koniec podczas zaliczenia przedmiotu.
Zaliczenie przedmiotu
• Zaliczenie w formie pisemnej
• Projekt oraz aktywność na zajęciach
Łącznie będzie można zdobyć 100 punktów.
Progi zaliczenia:
0-50% – ocena 2
51%-60% – ocena 3
61%-70% – ocena 3,5
71%-80% – ocena 4
81%-90% – ocena 4,5
91%-100%– ocena 5
Dopuszczalna jedna nieobecność
Literatura
Mishkin F., 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, Addison Wesley (dostępna online)
Resti A., Sironi A., 2007, Risk Management and Shareholders' Value in Banking, Wiley & Sons (dostępna online i w BUW)
JohnC.Hull Zarzadzanie Ryzykiem Instytucji Finansowych
M. Iwonowicz -Drozdowksa Zarządzenie Ryzykiem Bankowym
Inne materiały, prezentacje, czy np. odnośniki do standardów regulacyjnych i artykułów naukowych, są udostępniane w trakcie zajęć.