Investment decisions on capital market 2600-MSdz2IDCMen
1. Współczesne paradygmaty rynku kapitałowego
2. Regulacje dotyczące kreowania portfela inwestycyjnego
3. Konstrukcja i optymalizacja portfela
4. Finanse behawioralne i proces decyzyjny inwestora
5. Inwestycje alternatywne
6. Inwestowanie zrównoważone i odpowiedzialne
7. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w inwestycjach a high frequency trading data
8. Projekt inwestycyjny
Praca zespołowa polegająca na:
• opracowaniu polityki inwestycyjnej,
• analizie sytuacji makroekonomicznej,
• budowie portfela inwestycyjnego,
• ocenie ryzyka,
• przygotowaniu i obronie rekomendacji inwestycyjnych przed „komitetem inwestycyjnym”.
Koordynatorzy przedmiotu
Przedmiot dedykowany programowi
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty uczenia się
Po ukończeniu kursu student:
- zna i rozumie:
• K_W01 - pogłębioną metodologię badań i terminologię w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych;
• K_W02 - pogłębione zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych;
• K_W05 - złożone procesy i procesy technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach;
- potrafi:
• K_U02 - prawidłowo interpretować zakładane procesy ekonomiczne i ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, stosując odpowiedni dobór źródeł związanych z oddziaływaniem na rynek finansowy;
- jest gotowy do:
• K_K01 - oceny krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych;
• K_K03 - przestrzegania i rozwijania standardów etycznych.
Kryteria oceniania
Kontrola obecności 10%, Projekt 90%
Praktyki zawodowe
-
Literatura
Literatura podstawowa
1. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. Investments.
2. Ang, A. Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing.
3. Grinold, R., Kahn, R. Active Portfolio Management.
4. Fabozzi, F.J. Portfolio Construction and Analytics.
Literatura uzupełniająca
1. Fama, E.F., French, K.R. (2015), "A Five-Factor Asset Pricing Model."
2. Black, F., Litterman, R. (1992), "Global Portfolio Optimization."
3. Lo, A.W. (2004), "The Adaptive Markets Hypothesis."
4. Kahneman, D., Tversky, A. (1979), "Prospect Theory."
Uwagi
|
W cyklu 2026Z:
- |