Aktuariat i matematyka ubezpieczeniowa 2600-MSFRz2zifAMU
Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego
Ryzyko a ubezpieczenia
Charakterystyka ryzyka ubezpieczeniowego
Rozkłady występujące w ubezpieczeniach
Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu non – life
Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu life
Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach
Charakterystyka portfeli ubezpieczeniowych
Model indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego
Model kolektywnego ryzyka ubezpieczeniowego
Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i teoria ruiny
Proces nadwyżki finansowej
Metody wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny
Zastosowanie prawdopodobieństwa ruiny w działalności ubezpieczeniowej
Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach typu non – life
Budowa składki ubezpieczeniowej
Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej
Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej
Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie
Czynniki wpływające na budowę składki ubezpieczeniowej
Konstrukcja tablic trwania życia
Metody kalkulacji jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie
Metody kalkulacji okresowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe oraz reasekuracja
Rodzaje rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
Metody tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
Wyznaczanie rezerw
Reasekuracja i jej rodzaje
Rodzaj przedmiotu
Efekty kształcenia
Po ukończeniu przedmiotu student:
określa źródła informacji, z których pozyskiwane są dane finansowe;
zna i rozumie istotę podstawowych modeli aktuarialnych;
posiada umiejętność zastosowania w analizach ryzyka ubezpieczeniowego wiedzy z rachunku prawdopodobieństwa oraz odpowiednich rozkładów;
posiada umiejętność doboru modelu ryzyka.
Kryteria oceniania
Pisemne zaliczenie w postaci egzaminu
Literatura
• Błaszczyn B., Rolski T., 2004, Podstawy ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa;
• Jaworski P. Micał J., 2005, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa;
• Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka – Chmielowiec W., 2012, Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., 2005, Matematyka w ubezpieczeniach, Placet, Warszawa;
• Otto, W, 2013, Ubezpieczenia majątkowe część 1 - Teoria ryzyka, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa;
• Otto, W., 2010, Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;
• Piasecki K., Ronka – Chmielowiec W., 2011, Matematyka finansowa, C.H. Beck, Warszawa;
• Sobczyk M., 2011, Matematyka finansowa, Placet, Warszawa;
• Szałański M., 2001, Matematyka finansowa, Toruń: Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Zarządzania.
Literatura uzupełniająca:
• Czekaj J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
• Jajuga K., Jajuga T., 2012, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
• Luenberger D., 2003, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
• Piasecki K., 2007, Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: