Metody ilościowe w zarządzaniu finansami 2600-MSFRz1MIZF
1. Charakterystyka finansowych szeregów czasowych (indeksy giełdowe jako specyficzny typ finansowych szeregów czasowych, stopa zwrotu – jej charakterystyka, badanie własności stóp zwrotu dla finansowych szeregów czasowych)
2. Adaptacyjne metody prognozowania finansowych szeregów czasowych (naiwnych i średnich ruchomych oraz błędy ex post, ustalania wag i ich optymalizacja (Solver)
3. Modele wyrównywania wykładniczego (model Browna, Holta, Wintersa - wybór parametrów w modelach)
4. Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania finansowych szeregów czasowych (modele przyczynowo – skutkowe – dopasowanie odpowiedniej postaci analitycznej modeli, błędy ex ante)
5. Dekompozycja szeregu czasowego (wskaźniki sezonowości w modelach addytywnych i multiplikatywnych z wykorzystaniem zmiennych zero – jedynkowych)
6. Pojęcie procesu stochastycznego. Ekonomiczne szeregi czasowe stacjonarne i niestacjonarne (ścisła i słaba stacjonarność, badania własności funkcji autokorelacji, niestacjonarność - metody testowania: test DF, ADF, Haszy DF, KPSS, Philipsa – Perona z uwzględnieniem zmian strukturalnych),
7. Wybrane modele ekonomicznych szeregów czasowych (proces czysto losowy, błądzenie przypadkowe, proces średniej ruchomej, proces autoregresyjny, autoregresyjny proces średniej ruchomej, autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej).
8. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych (budowa, estymacja i weryfikacja modeli AR, MA, ARMA, ARIMA).
9. Badanie relacji długookresowej pomiędzy wybranymi szeregami czasowymi oraz regresja pozorna
10. Analiza zmienności w finansowych szeregach czasowych: modele rodziny GARCH (testowanie efektu ARCH, modyfikacje modelu GARCH)
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu student:
K_W01
Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości
K_U01
Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody
K_U03
Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjnych
K_U06
Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych
kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.
Kryteria oceniania
Wykłady: T – test końcowy,
Ćwiczenia: zaliczenie
Literatura
Literatura podstawowa:
1. Mills T.C.: The econometric Modeling of Financial Time Series. Cambridge University Press. Cambridge 2004
2. Brooks C: Introductory Econometrics for Finance. Second Edition, Cambridge University Press. Cambridge, 2008
3. Witkowska D.,Matuszewska A.,Kompa K.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008
4. Borkowski B, Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN. Warszawa 2017
5. Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie Procesów Decyzyjnych, tom 2, C.H. Beck, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
6. Osińska M: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006
7. Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983
8. Maddala G.S.: Ekonometria. PWN. Warszawa 2006
9. Clemens M.P., D.F. Hendry: Forcasting economic time series. Cambridge University Press , Cambridge 2004
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: