Ekonometria 2600-DSFRdz3EKON
1. Pojęcie ekonometrii. Rodzaje modeli ekonometrycznych. Procedura budowy modelu.
2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą. Estymacja parametrów modelu. KMNK. Model z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Estymacja parametrów modelu.
3. Ocena poprawności modelu. Dopasowanie modelu do danych empirycznych. Wariancja i odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności losowej (resztowej), współczynnik determinacji liniowej, współczynnik indeterminacji liniowej, skorygowany współczynnik determinacji liniowej, standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych.
4. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego. Hipotezy badające istotność modelu i istotność jego parametrów. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych.
5. Weryfikacja modelu. Badanie współliniowości zmiennych objaśniających. Analiza składnika losowego modelu. Badanie autokorelacji, heteroskedastyczności, normalności, losowości rozkładu składnika losowego.
6. Dobór zmiennych do modelu. Eliminacja zmiennych quasi-stałych. Metoda Helwiga, metoda istotności korelacji, sekwencyjne metody doboru zmiennych (regresja krokowa wstecz i w przód).
7. Modele nieliniowe. Metody doboru postaci analitycznej modelu. Metody estymacji modeli nieliniowych.
8. Wprowadzanie zmiennych jakościowych.
Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania. Założenia predykcji. Błędy prognoz ex post i ex ante. Prognoza punktowa i przedziałowa.
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Efekty kształcenia
Znajomość podstawowych pojęć, zasad, metod i procedur stosowanych w budowie modli ekonometrycznych. Po ukończeniu kursu student powinien zbudować samodzielnie poprawny model i dokonywać na jego podstawie prognozy oraz umieć analizować modele zbudowane przez innych
Kryteria oceniania
Kolokwium pisemne
Samodzielnie zbudowany model przy wykorzystaniu pakietu komputerowego Eviews
Literatura
A. Borkowski, H. Dudek. W. Szczesny, Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania.
Wspomaganie procesów decyzyjnych, część II – Ekonometria, praca zbiorowa pod. red. M. Lipiec-Zajchowskiej, C.H.Beck, Warszawa 2003.
J. Gajda, Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź 1996.
Ekonometria, praca zbiorowa pod. red. M. Gruszczyńskiego i M. Podgórskiej, SGH, Warszawa 1996 i dalsze wydania,
M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: