Ekonometria 2600-DSFRdz2EKON
1. Przedmiot ekonometrii. Teoria ekonomii a model ekonometryczny.
2. Estymacja klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK) – dopasowanie prostej do obserwacji. Model z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma zmiennymi objaśniającymi.
3. Miary dopasowania modelu i interpretacja parametrów modelu – zależność liniowa (w tym dla przekształconych zmiennych). Analiza wariancji.
4. Wnioskowanie statystyczne w KMNK. Założenia na temat rozkładu błędu losowego. Testy statystyczne t i F.
5. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Wstępna analiza danych statystycznych. Zmienne zerojedynkowe w modelu.
6. KMNK – założenia, własności estymatora MNK, efektywność estymatora MNK: twierdzenie Gaussa-Markowa.
7. Testy diagnostyczne – testowanie postaci funkcyjnej, normalności rozkładu, homoskedastyczności, autokorelacji.
8. Podstawowe problemy estymacji za pomocą MNK – zmienne pominięte, zmienne nieistotne, współliniowość.
9. Modele nieliniowe sprowadzane do postaci liniowej. Metody doboru postaci analitycznej modelu. Metody estymacji.
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student/Studentka po zaliczeniu kursu:
w zakresie wiedzy:
• identyfikuje metody weryfikacji modeli ekonometrycznych, w tym testy diagnostyczne (normalność rozkładu, autokorelacja, homoskedastyczność) (K_W01)
• wyjaśnia znaczenie miar dopasowania modelu i parametrów modelu dla analizy ekonomicznych i finansowych zjawisk (K_W01)
w zakresie umiejętności:
• estymuje modele ekonometryczne za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), zarówno dla modelu z jedną, jak i wieloma zmiennymi objaśniającymi (K_U02)
• interpretuje parametry modeli ekonometrycznych, (w tym stosuje miary dopasowania modelu oraz analizuje wariancję i zależności między zmiennymi (K_U02)
• stosuje testy diagnostyczne do weryfikacji poprawności założeń modelu ekonometrycznego, takie jak testy normalności rozkładu, autokorelacji, homoskedastyczności (K_U02)
• dobiera zmienne objaśniające do modelu ekonometrycznego (K_U02)
• wykorzystuje oprogramowanie ekonometryczne, takie jak GRETL, do budowy i analizy modeli ekonometrycznych (K_U03)
w zakresie kompetencji społecznych:
• krytycznie ocenia jakość i adekwatność modeli ekonometrycznych stosowanych w analizie zjawisk ekonomicznych i finansowych (K_K01)
Kryteria oceniania
Kolokwium końcowe
Liczba punktów / ocena
Zalicza powyżej 50% pkt.
Literatura
Podstawowa:
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania.
Kufel T. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, wyd. 3, 2020.
Lipiec-Zajchowska M. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria Beck 2003.
Uzupełniająca:
Gajda J., Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź 1996.
Gruszczyński M. i In., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa, 2009.
Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 2011.
Greene W.H. Econometric Analysis, Prentice-Hall, 2006 (i kolejne wydania)
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: