Zaawansowane modelowanie rynków finansowych 2600-DIdz2ZMRF
- metody estymacji GMM oraz maksymalnego prawdopodobieństwa w finansach;
- modelowanie zmienności, w tym modele univariate (G)ARCH oraz MGARCH;
- modele dynamicznych korelacji warunkowych (DCC), analiza ryzyka multiwariantowego oraz zjawisko zarażenia;
- zagadnienia związane ze zmiennością zrealizowaną, prognozowaniem ryzyka i stóp zwrotu, - zagadnienia związane z wpływem ogłoszeń makroekonomicznych na strukturę terminową, kursy walutowe i ceny aktywów;
- integracja frakcyjna oraz procesy długiej pamięci w finansach.
Koordynatorzy przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty uczenia się
Student/Studentka po zaliczeniu kursu:
w zakresie wiedzy
- zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie modelowania rynków finansowych w doradztwie inwestycyjnym (K_W01),
- zna i rozumie zasady, procedury i praktyki dotyczące zaawansowanego modelowania rynków finansowych (K_W02),
- zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne, w tym fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich wpływ na modelowanie rynków finansowych (K_W05),
w zakresie umiejętności:
- potrafi wykorzystać teorię modelowania rynków finansowych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych (K_U01),
- potrafi prawidłowo interpretować wyniki modelowania rynków finansowych oraz oceniać ich wpływ na decyzje inwestycyjne (K_U02),
w zakresie kompetencji społecznych:
- stosuje ocenę i krytyczne podejście do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z doradztwem inwestycyjnym w zakresie modelowania zmienności, korelacji, estymacji, prawdopodobieństw na rykach finansowych (K_K01).
Kryteria oceniania
Zaliczenie pisemne (test, pytania otwarte, zadania), aktywność, dodatkowe prace, kontrola obecności, praca semestralna.
Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas zajęć i na koniec podczas zaliczenia przedmiotu.
Zaliczenie przedmiotu
• Test pisemny – stacjonarny - pytania otwarte, zadania, w formie tabel i zamknięte.
• Projekt
Łącznie będzie można zdobyć 100 punktów.
Progi zaliczenia:
0-50% – ocena 2
51%-60% – ocena 3
61%-70% – ocena 3,5
71%-80% – ocena 4
81%-90% – ocena 4,5
91%-100%– ocena 5
Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.
Praktyki zawodowe
-
Literatura
Cuthbertson K. (2004), „Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange”, Wiley
Hull J.C. (2012) „Risk Management and Financial Institutions” Tom 796 z Wiley Finance
Jakubowski J. (2006), „Modelowanie rynków finansowych”, Warszawa, Script
Uwagi
|
W cyklu 2026Z:
- |