Matematyka portfela inwestycyjnego 2600-DIdz2MPI
- średnie i wariancje stóp zwrotu z przeszłości; średnia i wariancja stóp zwrotu w przyszłości; kompromisy średniej i wariancji; wiele aktywów; przykład zabezpieczenia (hedgingu); korelacja szeregów czasowych; rozkład normalny stóp zwrotu.
- dywersyfikacja ryzyka (ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne; dywersyfikacja między gałęziami; dywersyfikacja w ramach kategorii ratingowej; dywersyfikacja między papierami o różnych kategoriach ratingowych; dywersyfikacja ponadnarodowa; dywersyfikacja Markowitza; równanie ryzyka; równanie zwrotu z portfela; dywersyfikacja a korelacja pomiędzy stopami zwrotu z aktywów portfela; korelacja dodatnia, ujemna, zerowa; przedywersyfikowanie portfela);
- wycena aktywów kapitałowych;
- rodzaje portfeli i zarządzanie portfelami; zarządzanie portfelem (mechaniczne metody inwestowania, regularne inwestowanie stałej kwoty kapitału, utrzymywanie stałej relacji przy inwestowaniu, metoda cenowo-wskaźnikowa, zarządzanie aktywne i pasywne, zarządzanie krótkookresowe i długookresowe, wpływ czynników makro i mikroekonomicznych na budowę portfela, monitorowanie portfela i zmiana składu);
- zabezpieczanie portfeli; ocena zarządzania portfelem;
Koordynatorzy przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty uczenia się
Student/Studentka po zaliczeniu kursu:
w zakresie wiedzy
- zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie matematyki portfela inwestycyjnego związane z doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi (K_W01),
- zna i rozumie zasady, procedury i praktyki dotyczące matematyki portfela inwestycyjnego (K_W02),
- zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, w zakresie matematyki portfela inwestycyjnego (K_W05),
w zakresie umiejętności:
- potrafi wykorzystać teorię matematyki portfela inwestycyjnego do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych (K_U01),
- prawidłowo interpretować wyniki analiz matematycznych oraz oceniać ich wpływ na decyzje finansowe zarzadzania portfelem inwestycyjnym (K_U02),
w zakresie kompetencji społecznych:
- dokonać oceny i krytycznego podejścia do złożonych zjawisk związanych z matematycznymi aspektami zarządzania portfelem inwestycyjnym (K_K01)
Kryteria oceniania
Zaliczenie pisemne (test, pytania otwarte, zadania), aktywność, dodatkowe prace, kontrola obecności, praca semestralna.
Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas zajęć i na koniec podczas zaliczenia przedmiotu.
Zaliczenie przedmiotu
• Test pisemny – stacjonarny - pytania otwarte, zadania, w formie tabel i zamknięte.
• Projekt
Łącznie będzie można zdobyć 100% punktów.
Progi zaliczenia:
0-50% – ocena 2
51%-60% – ocena 3
61%-70% – ocena 3,5
71%-80% – ocena 4
81%-90% – ocena 4,5
91%-100%– ocena 5
Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.
Wykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia elementów zaliczenia przedmiotu jest zakazane.
Praktyki zawodowe
-
Literatura
Brown, S. J., Elton, E. J., Gruber, M. J., & Goetzmann, W. N. (2017). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons.
Paleologo, G. (2021). Advanced portfolio management: A quant's guide for fundamental investors. John Wiley & Sons.
Uwagi
|
W cyklu 2026Z:
- |