Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych I 2400-ZEWW917
1. Podstawowe pojęcia w ubezpieczeniach majątkowych (2 godz.)
2. Przypomnienie podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa (2 godz.)
3. Funkcje tworzące momenty i funkcje tworzące kumulanty (2 godz.)
4. Rozkłady liczy szkód i ich własności: dwumianowy, Poissona, ujemny dwumianowy, klasa Panjera (4 godz.)
5. Rozkłady wysokości pojedynczej szkody i ich własności: Gamma, Weibulla, Lognormalny, Pareto, rozkłady podwykladnicze i z ogonem potęgowym, rozkłady sklejane (4 godz.)
6. Rozkłady zagregowanej szkody i ich własności: złożone rozkłady i aproksymacje (4 godz.)
7. Zasada dywersyfikacji i miary dywersyfikacji (4 godz.)
8. Rozkłady mieszane (2 godz.)
9. Warunkowa wartość oczekiwana i jej zastosowania w aktuariacie (2 godz.)
10. Zasady kalkulacji składki (4 godz.)
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza: Student:
• zna podstawowe rozkłady liczby szkód i wysokości pojedynczej szkody stosowane w ubezpieczeniach majątkowych i ich własności,
• zna efekt dywersyfikacji pojawiający się w wyniku łączenia ryzyk w duże portfele,
• zna podstawowe metody wyznaczania składki i ich własności.
Umiejętności: Student umie:
• zastosować metody rachunku prawdopodobieństwa do modelowania ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych,
• wyznaczyć rozkład zagregowanej szkody i ocenić efekt dywersyfikacji w portfelu,
• wyznaczyć składkę w oparciu o charakterystyki rozkładu szkód.
Kompetencje społeczne: Student:
• wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod probabilistycznych w aktuariacie, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić,
• potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy.
Kryteria oceniania
Dwa sprawdziany pisemne
Literatura
1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, najnowsza wersja z SSRN,
2. “Ubezpieczenia majątkowe” – W. Otto, WNT, 2008,
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: