Wypłacalność i zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń 2400-ZEWW897

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem (2 godz.)
Istota zarządzania ryzykiem. Środowisko ryzyka. Podstawowe metody i procesy zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń.
2. Identyfikacja czynników ryzyka w działalności ubezpieczeniowej (4 godz.)
Przegląd czynników ryzyka w działalności zakładu ubezpieczeń. Klasyfikacja czynników ryzyka.
3. Metody kwantyfikacji i kalibracji wybranych czynników ryzyka (4 godz.)
Ryzyko rynkowe. Ryzyko kredytowe. Ryzyko ubezpieczeniowe.
4. Zarządzanie kapitałem ekonomicznym (2 godz.)
Zarządzanie kapitałem. Źródła finansowania działalności zakładu ubezpieczeń. Apetyt na ryzyko. Miary ryzyka (RORAC, RAROC).
5. System Wypłacalność II – wprowadzenie i system zarządzania ryzykiem (2 godz.)
System Wypłacalność II i jego znaczenie dla zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Funkcja aktuarialna i funkcja zarządzania ryzykiem.
6. System Wypłacalność II – bilans dla celów wypłacalności (2 godz.)
Bilans dla celów wypłacalności. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności. Najlepsze oszacowanie rezerw.
7. System Wypłacalność II – kapitałowy wymóg wypłacalności (4 godz.)
Margines ryzyka. Kapitałowy wymóg wypłacalności. Minimalny wymóg kapitałowy. Formuła standardowa. Modele wewnętrzne.
8. System Wypłacalność II – środki własne (2 godz.)
Klasyfikacja środków własnych w zakładzie ubezpieczeń według systemu Wypłacalność II. Analiza zmian wartości środków własnych.
9. Proces zarządzania ryzykiem – monitorowanie ryzyk (2 godz.)
Monitorowanie założeń w modelach aktuarialnych i ekspozycji na ryzyko.
10. Strategie ograniczenia ryzyka (4 godz.)
Przykłady odpowiedzi na ryzyko rynkowe, kredytowe, ubezpieczeniowe.
11. Reasekuracja (2 godz.)
Podstawowe umowy reasekuracyjne i techniki rozliczania świadczeń.

Szacunkowy nakład pracy studenta: 3ECTS x 25h = 75h
(K) - godziny kontaktowe (S) - godziny pracy samodzielnej
zajęcia: 30h (K) 0h (S)
egzamin: 2h (K) 0h (S)
konsultacje: 3h (K) 10h (S)
przygotowanie do zajęć: 0h (K) 5h (S)
przygotowanie projektu zaliczeniowego: 0h (K) 20h (S)
przygotowanie do zaliczeń: 0h (K) 5h (S)
Razem: 35h (K) + 40h (S) = 75h

W cyklu 2025Z:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem (2 godz.)
Istota zarządzania ryzykiem. Środowisko ryzyka. Podstawowe metody i procesy zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń.

2. Identyfikacja czynników ryzyka w działalności ubezpieczeniowej (4 godz.)
Przegląd czynników ryzyka w działalności zakładu ubezpieczeń. Klasyfikacja czynników ryzyka.

3. Metody kwantyfikacji i kalibracji wybranych czynników ryzyka (4 godz.)
Ryzyko rynkowe. Ryzyko kredytowe. Ryzyko ubezpieczeniowe.

4. Zarządzanie kapitałem ekonomicznym (2 godz.)
Zarządzanie kapitałem. Źródła finansowania działalności zakładu ubezpieczeń. Apetyt na ryzyko. Miary ryzyka (RORAC, RAROC).

5. System Wypłacalność II – wprowadzenie i system zarządzania ryzykiem (2 godz.)
System Wypłacalność II i jego znaczenie dla zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Funkcja aktuarialna i funkcja zarządzania ryzykiem.

6. System Wypłacalność II – bilans dla celów wypłacalności (2 godz.)
Bilans dla celów wypłacalności. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności. Najlepsze oszacowanie rezerw.

7. System Wypłacalność II – kapitałowy wymóg wypłacalności (4 godz.)
Margines ryzyka. Kapitałowy wymóg wypłacalności. Minimalny wymóg kapitałowy. Formuła standardowa. Modele wewnętrzne.

8. System Wypłacalność II – środki własne (2 godz.)
Klasyfikacja środków własnych w zakładzie ubezpieczeń według systemu Wypłacalność II. Analiza zmian wartości środków własnych.

9. Proces zarządzania ryzykiem – monitorowanie ryzyk (2 godz.)
Monitorowanie założeń w modelach aktuarialnych i ekspozycji na ryzyko.

10. Strategie ograniczenia ryzyka (4 godz.)
Przykłady odpowiedzi na ryzyko rynkowe, kredytowe, ubezpieczeniowe.

11. Reasekuracja (2 godz.)
Podstawowe umowy reasekuracyjne i techniki rozliczania świadczeń.

Koordynatorzy przedmiotu

Arkadiusz Filip

Rodzaj przedmiotu

nieobowiązkowe

Efekty uczenia się

Po ukończeniu przedmiotu, student:
W ZAKRESIE WIEDZY:
rozumie podstawowe metody i procesy zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń,
zna sposoby identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka, rozumie czym jest apetyt na ryzyko i jakie są źródła finansowania działalności zakładu ubezpieczeń,
zna podstawowe założenia systemu Wypłacalność II, rozumie wymagania systemu Wypłacalność II w obszarze formuły standardowej, zna podstawowe wymagania systemu Wypłacalność II w obszarze modeli wewnętrznych.
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi identyfikować i kwantyfikować ryzyka na jakie jest narażony zakład ubezpieczeń,
potrafi wyznaczyć najlepsze oszacowanie rezerw i margines ryzyka zgodnie z zasadami systemu Wypłacalność II,
potrafi policzyć kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny wymóg kapitałowy na podstawie wyników dla indywidualnych czynników ryzyka zgodnie z zasadami formuły standardowej systemu Wypłacalność II.
W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić,
potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy.

Kryteria oceniania

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:
1. wykonania projektów zaliczeniowych;
2. napisania egzaminu;
Skala ocen:
0-49,5: 2
50-59,5: 3
60-69,5: 3.5
70-79,5; 4
80-89,5: 4.5
90-100: 5

Literatura

1. Sweeting P., Financial Enterprise Risk Management, Cambridge University Press, 2017
2. Hull J. C., Risk Management and Financial Institutions, 5th ed. Wiley 2018
3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&from=EN