Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem 2400-ZEWW884
1. Model kapitału ekonomicznego w ubezpieczeniach i bankowości (2 godz.)
2. Miary ryzyka: VaR, TVaR i ich własności, ryzyko w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym w ubezpieczeniach (2 godz.)
3. Rozkłady eliptyczne, ich własności i metody symulacji (4 godz.)
4. Współczynniki korelacji Pearsona, Kendalla, Spearmana i ich własności (2 godz.)
5. Współczynnik korelacji w ogonie (2 godz.)
6. Funkcje łączące kopuł, ich własności i metody symulacji (4 godz.)
7. Kopuła Gaussa, t-Studenta, kopuły archimedesowe, ich własności i metody symulacji (2 godz.)
8. Agregacja ryzyk i efekt dywersyfikacji zgodnie z formułą standardową Wypłacalność II i modelem probabilistycznym struktury zależności (2 godz.)
9. Testy stresu (2 godz.)
10 . Alokacja zdywersyfikowanego kapitału, alokacja proporcjonalne i Eulera (4 godz)
11. Budowa prostego modelu wewnętrznego wykorzystującego zależności pomiędzy ryzykami i wyznaczenie kapitału ekonomicznego (4 godz)
12. Metody estymacji miar zależności i kopuł (4 godz.)
Szacunkowy nakład pracy studenta: 4ECTS x 25h = 100h
(K) - godziny kontaktowe (S) - godziny pracy samodzielnej
zajęcia: 30h (K) 0h (S)
egzamin: 2h (K) 0h (S)
konsultacje: 3h (K) 0h (S)
przygotowanie do zajęć: 0h (K) 15h (S)
przygotowanie do zaliczenia: 0h (K) 25h (S)
przygotowanie projektu zaliczeniowego: 0h (K) 25h (S)
Razem: 35h (K) + 65h (S) = 100h
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Po ukończeniu przedmiotu, student:
W ZAKRESIE WIEDZY:
zna i rozumie miary ryzyka, metody agregacji i alokacji i ich własności,
zna i rozumie miary zależności i ich własności,
zna i rozumie rozkłady eliptyczne i funkcje łączące (kopuły), ich własności, metody estymacji i weryfikacji dopasowania.
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi wyznaczyć kapitał ekonomiczny i dokonać jego alokacji w modelu wewnętrznym,
potrafi wyznaczyć miarę zależności i ocenić zależność pomiędzy ryzykami,
potrafi wykorzystać rozkłady eliptyczne i funkcje łączące (kopuły) do wyznaczenia kapitału ekonomicznego w modelu wewnętrznym.
W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
wykazuje potrzebę poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod probabilistycznych w aktuariacie,
jest gotów posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić.
Kryteria oceniania
Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:
1.uzyskania sumarycznie co najmniej 50% z dwóch pisemnych sprawdzianów, które składają się z zadań obliczeniowych i pytań otwartych (sprawdziany mają taką samą liczbę punktów),
2.uzyskania co najmniej 50% z projektu zaliczeniowego, na który składa się budowa modelu, przeprowadzenia analiz i interpretacja wyników.
3. Skala ocen w oparciu o średnią z prac w p. 1 i 2 (identyczne wagi):
[0%-50%) – ndst
[50%-60%) – dst
[60%-70%) – dst +
[70%-80%) – db
[80%-90%) – db+
[90%-100%] – bdb.
Literatura
1. “Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools”, revised edition - A. McNeil, R. Frey, P. Embrechst, Princeton, 2015;
2. “Financial Enterprise Risk Management”, 2nd edition - P. Sweeting, Cambridge, 2017
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: