Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem 2400-ZEWW884
1. Model kapitału ekonomicznego w ubezpieczeniach i bankowości (2 godz.)
2. Miary ryzyka: VaR, TVaR i ich własności, ryzyko w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym w ubezpieczeniach (2 godz.)
3. Rozkłady eliptyczne, ich własności i metody symulacji (4 godz.)
4. Współczynniki korelacji Pearsona, Kendalla, Spearmana i ich własności (2 godz.)
5. Współczynnik korelacji w ogonie (2 godz.)
6. Funkcje łączące kopuł, ich własności i metody symulacji (4 godz.)
7. Kopuła Gaussa, t-Studenta, kopuły archimedesowe, ich własności i metody symulacji (2 godz.)
8. Agregacja ryzyk i efekt dywersyfikacji zgodnie z formułą standardową Wypłacalność II i modelem probabilistycznym struktury zależności (2 godz.)
9. Testy stresu (2 godz.)
10 . Alokacja zdywersyfikowanego kapitału, alokacja proporcjonalne i Eulera (4 godz)
11. Budowa prostego modelu wewnętrznego wykorzystującego zależności pomiędzy ryzykami i wyznaczenie kapitału ekonomicznego (4 godz)
12. Metody estymacji miar zależności i kopuł (4 godz.)
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza:
Student:
• zna miary ryzyka, metody agregacji i alokacji i ich własności,
• zna miary zależności i ich własności,
• posiada wiedzę na temat rozkładów eliptycznych, funkcji łączących (kopuł), ich własności, metody estymacji i weryfikacji dopasowania.
Umiejętności:
Student umie:
• wyznaczyć kapitał ekonomiczny i dokonać jego alokacji w modelu wewnętrznym,
• wyznaczyć miarę zależności i ocenić zależność pomiędzy ryzykami,
• wykorzystać rozkłady eliptyczne i funkcje łączące (kopuły) do wyznaczenia kapitału ekonomicznego w modelu wewnętrznym.
Kompetencje społeczne:
Student:
• wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić,
• potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy.
Kryteria oceniania
Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy.
Literatura
1. “Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools”, revised edition - A. McNeil, R. Frey, P. Embrechst, Princeton, 2015;
2. “Financial Enterprise Risk Management”, 2nd edition - P. Sweeting, Cambridge, 2017
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: