Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych (we współpracy z bankiem Citi) 2400-ZEWW876

Wiedza:
- Student rozumie pojęcie ryzyka kredytowego.
- Student zna podstawowe typy ryzyka.
- Student zna zależność pomiędzy podstawowymi wynikami operacyjnymi przedsiębiorstw a ich ryzykiem kredytowym.
- Student zna pojęcia kondycji, płynności i elastyczności.
- Student zna ratingi kredytowe.
- Student zna podstawowe metody szacowania Value at Risk.

Umiejętności:
- Student umie monitorować ryzyko kredytowe i rozróżnić jego rodzaje.
- Student umie wymodelować ryzyko kredytowe, posługując się środowiskiem R.
- Student umie poddać analizie statystycznej wyniki ryzyka kredytowego.
- Student umie przeanalizować wyniki operacyjne przedsiębiorstw i korzystając z nich, odpowiednio zaargumentować wybór ratingu kredytowego.
- Student umie zastosować podstawowe elementy metod Monte Carlo.
- Student umie posługiwać się koncepcją Value at Risk.

Kompetencje społeczne:
- Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków.
- Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.
- Student potrafi samodzielnie zaimplementować oraz wytłumaczyć działanie podstawowych komend w środowisku R.

2 godzinny egzamin na zakończenie kursu. Egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru oraz studium przypadku - (70% oceny końcowej)
Studium przypadku analizowany i prezentowany w grupie - (30% oceny końcowej)

- Patterson R. (2008), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim
- Jakubowski J., Sztencel R. (2001), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa
- Siddiqi N. (2005), Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

• Strona przedmiotu 2400-ZEWW876 w USOSweb