Modelowanie ryzyka kredytowego – budowa kart scoringowych w R 2400-ZEWW747
Szczegółowy plan kursu:
1. Podstawy wnioskowania statystycznego
2. Definicja próby do modelowa
3. Specyfika zmiennych
• Zmienne aplikacyjne
• Zmienne behawioralne
4. Przygotowanie zmiennych do modelowania
• Flaga GB
• Dyskretyzacja i inne metody przygotowania zmiennych
• Wybór zmiennych do modelowania
5. Prognozowanie prawdopodobieństwa defaultu
• Regresja logistyczna i inne metody
6. Metodyka budowy karty scoringowej i transformacji jej na klasy ratingowe
7. Ocena jakości uzyskanej karty scoringowej
• Wybór formy funkcyjnej
• Testy jakości dopasowania
• Zdolność dyskryminacyjna/predykcyjna
• Analiza stabilności
• Wymiary oceny
8. Dobór punktu odcięcia
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student będzie umiał przeprowadzić cały proces budowy karty scoringowej służącej prognozowaniu prawdopodobieństwa defaultu - poczynając od przygotowania danych, przez estymację modelu i wykonanie oceny jego jakości, aż po dobór właściwego punktu odcięcia.
SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04
Kryteria oceniania
Projekt zaliczeniowy (zaliczenie na ocenę)
Literatura
Banasik, J., & Crook, J. (2004). Does reject inference really improve the performance of application scoring models? Journal of Banking & Finance, vol 28, pp. 857-874.
Banasik, J., & Crook, J. (2007). Reject inference, augmentation, and sample selection. European Journal of Operational Research, 183 (2007) pp. 1582–1594.
Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression. Hoboken, NJ: Wiley.
King, G., & Zeng, L. (2003). Logistic Regression in Rare Events Data. Journal of Statistical Software, 8(2).
Kleinbaum, D. G., Klein, M., & Pryor, E. R. (2010). Logistic regression: a self-learning text. New York: Springer.
Löffler, G., & Posch, P. N. (2013). Credit risk modeling using Excel and VBA. Chichester: John Wiley & Sons.
Siddiqi, N. (2006). Credit risk scorecards developing and implementing intelligent credit scoring. Hoboken (N.J.): Wiley.
Thomas, L. C., Edelman, D. B., & Crook, J. N. (2002). Credit scoring and its applications. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: