Odsezonowanie i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem programów SAS i Demetra 2400-ZEWW473
1.Przypomnienie podstawowych zagadnień związanych z analizą szeregów czasowych: stacjonarność i niestacjonarność, kointegracja i prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych.
2.Identyfikacja modelu ARIMA. Funkcja autokorelacji. Funkcja autokorelacji cząstkowej.
3.Metody Boxa-Jenkinsa. Interwencja w ARIMA.
4.Metody zmiany częstotliwości szeregu czasowego.
5.Sezonowość. Testy stabilności parametrów. Test Chowa. Test CUSUM.
6.Sezonowość stochastyczna. Prognozowanie szeregów czasowych z sezonowymi pierwiastkami jednostkowymi.
7.Odsezonowanie szeregów czasowych metodą X-12-ARIMA w programie Demetra.
8.Odsezonowanie szeregów czasowych metodą TRAMO/SEATS w programie Demetra.
9.Optymalny dobór parametrów odsezonowania. Modelowanie efektów kalendarzowych.
10.Diagnostyka modelu - względny błąd prognozy, analiza komponentu nieregularnego.
11.Miary jakości odsezonowania danych - badanie stabilności modelu, analiza sliding spans, idempotencja, rewizje danych odsezonowanych i trendu-cyklu,
12.Odsezonowanie szeregów zagregowanych metodą pośrednią i bezpośrednią.
13.Analiza spektralna. Gęstość widmowa i periodogram. Interpretacja funkcji zysku. Test Fishera-Kappa.
14.Modele wielorównaniowe. Prognozowanie. Mnożniki. Modele VAR.
Rodzaj przedmiotu
Literatura
Box G.E.P., G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN 1983.
Brockwell P.J., R.A. Davis, Introduction to time series and forecasting (2nd ed.), Springer 2002.
DeLurgio S.A., Forecasting principles and applications, McGraw-Hill 1997.
Enders W., Applied economic time series, Wiley 1995.
Franses P.H., Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series, Oxford University Press, 1996.
Ghysels E., Osborn D.R., The Econometric Analysis of Seasonal Time Series, Cambridge University Press 2001
Granger C.W.J., Mizon G., Advanced texts in econometrics, Oxford University Press 2003
Grudkowska S., Paśnicka E., X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, NBP, 2007.
Kaiser R., Maravall A., Measuring Business Cycles in Economic Time Series, 2003
Landiray D., Quenneville B., Seasonal Adjustment with the X-11 Method, Springer, 2001
Lütkepohl H., Krätzig M. (ed.), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004
Maddala G. S., Ekonometria, PWN 2006
Manna M., Peronarci R., Seasonal Adjustment, European Central Bank, 2003
Zeliaś A., B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, 2003.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: