Ryzyko operacyjne w działalności banku 2400-ZEWW390

Wykład ma za zadanie omówić następujące kwestie:
1. Ryzyko bankowe – rodzaje ryzyka i źródła jego powstawania
Pojęcie ryzyka bankowego; Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej; Zarządzanie ryzykiem bankowym jako element polityki działania banku; Ryzyko w wewnętrznym i zewnętrznym obszarze świadczenia usług; Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka bankowego; Metody badania i ograniczania ryzyka bankowego (ryzyka kredytowego, stopy procentowej, walutowego, płynności).
2. Ryzyko operacyjne w działalności banku – pojęcie, przyczyny i skutki
Definicje ryzyka operacyjnego; Rodzaje ryzyka operacyjnego; Matematyczne ujęcie ryzyka operacyjnego; Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku; Identyfikacja źródeł i czynników ryzyka operacyjnego; Skutki ryzyka operacyjnego.
3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku
Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku; Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym; Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym; Kryteria jakościowe i ilościowe budowy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym; Struktura organizacyjna i rola poszczególnych jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
4. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych
Wypłacalność i adekwatność kapitałowa banków; Pojęcie kapitału regulacyjnego i zasady jego wyznaczania; Regulacje dotyczące adekwatności kapitałowej; Adekwatność kapitałowa w Nowej Umowie Kapitałowej; Metody wyznaczania kapitału na pokrycie strat z tytułu ryzyka operacyjnego.
5. Jakościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
Metody kwalifikatywne i quasi-kwantyfikatywne (mieszane) pomiaru ryzyka operacyjnego; Ocena ryzyka operacyjnego przy użyciu podejścia samooszacowania (ang. risk self-assessment) z wykorzystaniem miar niemetrycznych (np. za pomocą opisu słownego lub zobrazow.ania graficznego); Zastosowanie metody grupowej oceny ekspertów i prawdopodobieństwa subiektywnego do oceny ryzyka operacyjnego; Mapa ryzyka operacyjnego.
6. Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
Pomiar i kategoryzyzacja strat operacyjnych; Analiza zależności między różnymi czynnikami ryzyka operacyjnego. Pomiar częstotliwości, dotkliwości zdarzeń operacyjnych; Szacowanie ryzyka metodą OpVaR; Szacowanie ryzyka w oparciu o KRI. Budowa macierzy samooszacowania OR. Sieci Bayesa.
7. Ograniczanie ryzyka operacyjnego
Analiza dostępnych metod ograniczania ryzyka operacyjnego, w tym:
a) Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko operacyjne (programy ubezpieczeniowe; pochodne instrumenty zarządzania ryzykiem operacyjnym: ORL Bond, OR Swap, OR FTH put);
b) Zarządzanie jakością jako element ograniczający ryzyko operacyjne (koncepcja zarządzania przez jakość; budowanie strategii jakości w organizacji, koszty i korzyści związane z wdrażaniem strategii jakości, kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM), klient jako główny weryfikator jakości, wizerunek organizacji jako narzędzie jakości);
c) Etyka i moralność w biznesie (istota, cele i obszary zainteresowania etyki biznesu, wybrane systemy i kierunki etyczne jako podstawa wyborów moralnych w biznesie, zasady i procedury pomocne przy dokonywaniu wyborów etycznych, najważniejsze zadania zarządzania zasobami ludzkimi);
d) Rola audytu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego (elementy i rola systemu kontroli wewnętrznej w banku, rodzaje audytów, program audytu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, zasady "najlepszej praktyki" - wymóg niezależności, profesjonalizmu i obiektywizmu).