Modele przełącznikowe Markowa 2400-ZEWW377
Smooth transition regressions.
Prezentacja modeli przestrzeni stanów. Zapoznanie z filozofią modelowania.
Prezentacja filtru Kalmana. Prezentacja możliwości:
Estymacja modeli ARMAX. Dekompozycja szeregów czasowych. Szacowanie nieobserwowalnych zmiennych.
Testowanie modeli przestrzeni stanów.
Procesy Markowa.
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie ekonometrycznej.
Modele przełącznikowe(VAR,STATE-SPACE)
Testowanie modeli przełącznikowych.
Prezentacja metod numerycznej optymalizacji funkcji wiarogodności: Gauss-Newton, MCMC, Simulated Annealing.
Estymacja modeli o niestandardowym rozkładzie składnika losowego.
Problem heteroskedastyczności..
Rodzaj przedmiotu
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Wybrane rozdziałyz :Hamilton J. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
Literatura uzupełniająca.
Hamilton J. D., Advances in Markov Switching Models, Physica-Verlag Heidelberg , 2004.
Lütkepohl H., Krätzig M., Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics), Cambridge University Press, 2004.
Kim C. J, Nelson C. R.;State-Space Models with Regime-Switching:
Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications MIT, 1998
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: