Ekonometryczna analiza danych panelowych z zastosowaniem pakietu STATA 2400-ZEWW235
Wprowadzenie do pakietu Stata i omówienie baz danych panelowych dostępnych na WNE UW (PACO, CHER, ECHP) - 2 godz.
Operacje na plikach i łączenie plików danych - 2 godz.
Podstawowe modele dla danych panelowych: fixed i random effects - 2 godz.
Problemy diagnostyczne: heteroskedastyczność, cross-sectional correlation, autokorelacja - 6 godz.
Model Hildretha-Houcka z losowymi współczynnikami - 2 godz.
Modele z binarną lub ograniczoną zmienną objaśnianą: logit, probit, tobit - 6 godz.
Metoda zmiennych instrumentalnych - 4 godz.
Dynamiczne modele liniowe - 6 godz.
Forma zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie własnego badania i pisemna prezentacja jego wyników. Badanie powinno być przeprowadzone na prawdziwych danych ekonomicznych. Można w tym celu wykorzystać dane z bazy CHER.
Rodzaj przedmiotu
Literatura
Literatura obowiązkowa:
Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, 2003.
Ciecieląg J., Tomaszewski A., Ekonometryczna analiza danych panelowych, WNE, 2003.
Literatura uzupełniająca:
Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, 1995.
Diggle P., Liang K-Y., Zeger S.L., Analysis of Longitudinal Data, Oxford Univ. Press, 1994.
Hsiao Ch., Analysis of Panel Data, Econometric Society Monograph 11, CambridgeUniversity Press, Cambridge 1986.
Matyas L. Sevestre P. /red/, The Econometrics of Panel Data. A Handbook of the Theory With Applications, 1996.
Wooldridge J.M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2002.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: