Analiza techniczna II. Optymalizacja systemów transakcyjnych (MetaStock i Amibroker) 2400-ZEWW214

1. Przypomnienie podstawowych metod i narzędzi analizy technicznej - 2 godz.
Literatura:
- materiały z Analizy Technicznej I,
- Murphy John J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
2. Omówienie podstawowych funkcji programu. – 2 godz.
Tworzenie wykresów kontynuacyjnych dla kontraktów terminowych. Omówienie podstawowych modułów.
3. Pobieranie danych z internetu i sposób ich konwersji. – 2 godz.
Omówienie stron internetowych udostępniających dane w formacie MetaStock. Konwersja danych z różnych formatów przy pomocy modułu The Downloader.
4. Tworzenie własnych i stosowanie istniejących szablonów do analizy rynków. – 2 godz.
5. Klasyfikacja i interpretacja wskaźników – 4 godz.
Klasyfikacja wskaźników (wskaźniki trendu, cykliczności, siły rynku, impetu i zmienności). Opis formuł obliczeniowych, parametrów i interpretacja. Interpretacja omawianych wskaźników na podstawie aktualnych wykresów.
Literatura:
- Etzkorn Mark, Oscylatory, WIG-Press, Warszawa 1999.
6. Omówienie modułu Indicator Builder. Język formuł MetaStock. – 2 godz.
Wstęp do języka formuł MetaStock wykorzystywanego także w modułach Enhanced System Tester, The Explorer i Expert Advisor. Definiowanie własnych wskaźników dla wielu wykresów oraz funkcji proszących o podanie danych wejściowych. Przedstawienie wybranych funkcji (opis, definicja parametrów, przykłady). Przykładowe wskaźniki użytkownika zapisane w języku formuł MS.
8. Moduł Explorer -2 godz.
Klasyfikowanie i selekcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o wybrane kryteria inwestycyjne.
9. Obsługa modułu Enhanced System Tester – 4 godz.
Przedstawienie podstawowych opcji wykorzystywanych do optymalizacji systemów transakcyjnych. Opis wyników i charakterystyk na podstawie, których dokonujemy porównania systemów
Literatura:
- LeBeau Charles, Lucas W. David, Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
10. Optymalizacja systemów transakcyjnych dla kontraktów terminowych na WIG20 – 6 godz.
- testowanie prostych systemów inwestycyjnych,
- poszukiwanie słabych punktów w regułach systemu,
- stopniowe zmiany w regułach generujących sygnały kupna/sprzedaży w celu zdefiniowania najbardziej zyskownego systemu dla konkretnego typu rynku,
- definicja kryteriów oceny systemów transakcyjnych,
- eliminacja maksymalnych obsunięć kapitału dzięki zastosowaniu linii obrony kapitału (popularne stopy),
11. Omówienie podstawowych funkcji oraz sposobu optymalizacji systemów transakcyjnych w programie Amibroker. – 4 godz.

Rodzaj przedmiotu

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo)

Wymagania formalne Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie kursu z Analizy Technicznej-I (lub przynajmniej samodzielne opanowanie materiału tego kursu), kursu z Finansów I (zalecane jest również wcześniejsze uczestnictwo w takich przedmiotach jak: Finanse II oraz Instrumenty finansowe) . Ponadto, niezbędna jest znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym (wszystkie polecenia w programach są w języku angielskim). Założenia wstępne W przypadku zbyt dużej liczby chętnych pierwszeństwo mają osoby, które ukończyły kurs AT-I oraz są na ostatnim roku studiów.

Efekty kształcenia

Student po zaliczeniu tego kursu powinien potrafić:
1. dokonać analizy dowolnego instrumentu finansowego wykorzytując moduły dostępne w programach opisywanych na zajęciach,
2. stworzyć, zaktualizować oraz zarządzać bazą danych zawierającą notowania instrumentów finansowych.
3. stworzyć własne wskaźniki, eksploracje i porady eksperckie pracując na bazach danych zawierających instrumenty finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych,
4. posługiwać się językiem formuł MFL i AFL,
5. konstruować i optymalizować systemy transakcyjne w oparciu o wielokryterialną funkcję celu.
6. porównywać między sobą systemy transakcyjne uwzględniające szereg różnych celów inwestycyjnych oraz jak najlepiej oddające rzeczywiste warunki obrotu giełdowego.

Kryteria oceniania

Zaliczenie konwersatorium na stopień, którego podstawą będzie opracowanie systemu transakcyjnego generującego sygnały kupna/sprzedaży w realnych warunkach giełdowych dla kontraktu terminowego na indeks WIG20 (wykres kontynuacyjny) z wykorzystaniem technik i narzędzi poznanych na zajęciach. Kryteria systemu transakcyjnego:
a) system transakcyjny, zoptymalizowany na danych dziennych, na okresie od pierwszego notowania kontraktów terminowych.
b) okres prognozy: ostanie dwa lata
c) obowiązkowo system powinien zawierać stoploss (punktowy) ograniczający maksymalną stratę, zalecam wykorzystanie również pozostałych stopów (profit target, trailing stop, itp.) zarówno w ujęciu procentowym, jak i punktowym.
d) w pracy powinien znajdować się opis kroków przedsięwziętych w celu zaprojektowania pierwszej wersji systemu oraz wszystkie zmiany dokonane po drodze do jego ostatecznej wersji, według kryteriów wcześniej opisanych w trakcie zajęć,
e) ostateczna wersja systemu zoptymalizowana na okresie próby powinna zostać przetestowana (bez powtórnej optymalizacji) na okresie prognozy.
f) w pracy powinny zostać zawarte: zakładki Summary, Equity oraz System, opisujące kolejne wersje systemu testowane po drodze do ostatecznej wersji systemu transakcyjnego.
g) dodatkowo do pracy nalezy dolaczyc zapis systemu w wersji elektronicznej wyeksportowany przy pomocy opcji „Organizer”.
h) zakładki Summary, Equity oraz System powinny zostać zaprezentowane również dla okresu prognozy.
i) w przypadku przygotowania systemu w programie Amibroker odpowiednie zakładki z sekcji Report powiny również zostać wklejone w pracy.
j) założenia systemu (definiowane w momencie jego tworzenia i optymalizacji): zyski/straty liczone w punktach, prowizja od transakcji w wysokości 1 pkt (równowartość 10 PLN), a pozostałe.
Przypominam o nieprzekraczalnym termie oddania prac (zostanie zamieszczony na stronie internetowejn w momencie rozpoczęcia zajęć) !!!

Dodatkowo, każdy student ma obowiązek zaprezentować analizę techniczną obecnej sytuacji na rynku kontraktów terminowych na WIG20 oraz prognozę ich zachowania w najbliższej przyszłości przynajmniej raz w ciągu semestru.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - standardowo dopuszczam dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Literatura

Literatura obowiązkowa:
- kopie materiałów wykładowych dostępne na stronie internetowej,
- Murphy John J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Etzkorn Mark, 1999, Oscylatory, WIG-Press, Warszawa.
- LeBeau Charles, Lucas W. David, 1998, Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa.
- MetaStock. Podręcznik użytkownika, Asher, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
- Brock W., Lakonishok J., LeBaron B., 1992, Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, Journal of Finance 47(5), 1731-1764.
- Cowles A., 1933, Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica 1(3), 309-324.
- Frost Alfred J., Prechter Robert R., Teoria fal Elliotta, WIG-Press, Warszawa 1995.
- Gencay R., 1998, The predictability of security returns with simple technical trading rules, Journal of Empirical Finance 5, 347-359.
- Haugen Robert A., 1999, Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa.
- LeBeau Charles, Lucas W. David, Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, Warszawa 1998.
- Nison Steve, Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996.
- Peters E.E., 1997, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
- Pring Martin J., Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Tomaszewski R.,Tomaszewski J., Łazor I., Kontrakt terminowy, Przewodnik po WIG-20 Future, PARKIET Sp. z o.o., Warszawa 1998.
- lista artykułów zostanie uzupełniona w trakcie zajęć,

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 2400-ZEWW214 w USOSweb