Wprowadzenie do szeregów czasowych 2400-SP-DS-WSC

Kurs stanowi wprowadzenie do analizy szeregów czasowych, tzn. struktur danych w których pojedyncza jednostka jest obserwowana w następujących po sobie momentach w czasie. Obecnie metody prognozowania wartości szeregów czasowych stanowią nieodzowny element większości analiz finansowych. Służą one m.in. przewidywaniu cen akcji, kursów walut, popytu na produkty, stóp procentowych i innych wskaźników ekonomicznych. W trakcie kursu słuchacze zostaną zapoznani z
podstawowymi metodami umożliwiającymi powyższe. W pierwszej kolejności omówione zostaną fundamentalne dla szeregów czasowych pojęcia: błądzenia losowego, białego szumu, trendu stochastycznego, trendu deterministycznego, dryfu, integracji szeregu czasowego oraz jego stacjonarności. Następnie zaprezentowane zostaną modele klasy ARIMA pozwalające na
prognozowanie wartości pojedynczych szeregów. Dalej omówione będą koncepcje kointegracji i przyczynowości w szeregach czasowych, co będzie stanowiło wstęp do prezentacji metod dokonywania prognoz przy uwzględnieniu wpływu kilku szeregów na siebie nawzajem, tzn. modeli VAR i VECM. Ponadto, kursanci zostaną zaznajomieni z modelami GARCH pozwalającymi na uwzględnianie zmienności temporalnej wariancji szeregów czasowych.