C++ in Quantitative Finance I 2400-QFU2C1
1. Tworzenie prostego programu
Podstawowa składnia I struktura programu w C++. Kompilowanie kodu. Wyświetlanie tekstu w konsoli. Uruchamianie skompilowanego kodu. Zatrzymywanie programu. Spacje. Dodawanie komentarzy do kodu. Praca z IDE.
2. Proste zmienne i typy danych.
Deklarowanie zmiennych. Przypisywanie wartości zmiennym. Wypisywanie wartości zmiennych. Formatowanie liczb. Konwersja typów. Wprowadzenie do zmiennych znakowych i tekstowych. Wprowadzenie do stałych.
3. Operatory i elementy kontroli programu.
Operatory arytmetyczne. Instrukcje warunkowe if. Zastosowanie instrukcji else oraz else if. Potrójny operator warunkowy. Operatory logiczne i operatory porównania. Operatory inkrementacji i dekrementacji. Pętla while, pętla for
4. Operacje wejścia, wyjścia i praca z plikami.
Wczytywanie znaków. Ignorowanie danych wejściowych. Wczytywanie danych numerycznych. Wczytywania danych tekstowych. Wczytywanie danych różnych typów. Wczytywanie całych linii. Weryfikowanie wczytowanych danych. Tworzenie pliku wyjściowego. Wczytywanie danych z pliku wejściowego.
5. Definiowanie własnych funkcji.
Tworzenie prostych funkcji. Tworzenie funkcji z argumentami. Domyślne wartości argumentów. Tworzenie funkcji zwracających wartości. Przeciążanie funkcji. Zasięg zmiennych.
6. Złożone typy danych.
Praca z tablicami. Praca ze wskaźnikami. Struktury. Praca z funkcjami przy wykorzystaniu wskaźników.
7. Wprowadzenie do obiektów.
Tworzenie prostej klasy. Dodawanie metod do klas. Tworzenie obiektów I praca z nimi. Denifiowanie konstruktorów i destruktorów. Wskaźnik this.
8. Dziedziczenie klas
Proste dziedziczenie. Dziedziczenie kontruktorów i desktruktorów. Kontrola dostępu do elementów klas. Przesłanianie metod. Tworzenie klas przyjaciół.
9. Przestrzenie nazw i modularyzacja kodu.
Praca z plikami dołączanymi. Preprocesor C. Praca z przestrzeniami nazw. Łączenie plików.
10. Praca z szablonami dla metod i klas.
11. Prosta aplikacjia do wyceny opcji typu non-path dependent.
12. Prosta aplikacja do wyceny opcji typu path-dependent.
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu studenci będą potrafili napisać i skompilować swój własny kod C++ oraz tworzyć proste aplikacje do wyceny instrumentów pochodnych. Będą potrafili zaprojektować i wdrożyć proste symulacje Monte Carlo, służące do przybliżania wartości teoretycznych opcji typu non-path dependent oraz path dependent.
KW01, KW02, KU01, KU02
Kryteria oceniania
Egzamin przy komputerach, projekt domowy oraz aktywność podczas zajęć.
Literatura
1. Ullman, Signer "C++ Programming. Visual Quickstart Guide"
2. Prata "C++ Primer Plus 6 ed."
3. Duffy "Introduction to C++ for Financial Engineers"
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: