Metody ilościowe w ubezpieczeniach i finansach 2400-PL3SL094A

Program ma charakter ramowy i będzie modyfikowany odpowiednio do wybieranych przez studentów zagadnień:
Semestr zimowy:
Prezentacja zasobów piśmiennictwa (główne czasopisma, podstawowe podręczniki i książki) i baz bibliograficznych w dziedzinie ubezpieczeń.
Prezentacja głównych zasobów danych statystycznych na temat rynku ubezpieczeniowego.
Modelowanie demograficzne w ubezpieczeniach życiowych. Modelowanie długookresowych zmian w śmiertelności.
Ubezpieczenia na życie i renty życiowe: przegląd produktów i rynków.
Ubezpieczenia na życie i renty życiowe: przegląd metod aktuarialnych do wyceny składek i kalkulacji rezerw.
Kapitałowe ubezpieczenia emerytalne: problemy akumulacji kapitału i wypłaty świadczeń
Ubezpieczenia majątkowo-osobowe: charakterystyka ryzyk i metody kalkulacji składki oraz rezerwy składek.
Kalkulacja rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych
Reasekuracja. Ubezpieczenia katastroficzne. Sekurytyzacja ryzyk ubezpieczeniowych.
Regulacja rynku ubezpieczeniowego i nadzór ubezpieczeniowy. Reforma Solvency II.
Rachunkowość ubezpieczeniowa. Metodologia embedded value.
Semestr letni:
Prezentacja kolejnych etapów prac licencjackich:
- problem prezentowany w pracy i cel pracy
- metoda badawcza i uzasadnienie narzędzi badawczych
- prezentacja wyników i wniosków.

Rodzaj przedmiotu

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo)

Zajęcia skierowane są do osób posiadających podstawową wiedzę na temat metod ilościowych stosowanych w ekonomii. Wymagany ukończony kurs z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Zakładany jest równoległy lub ukończony kurs z podstawowej ekonometrii. Ukończone lub równoległe kursy z zakresu ubezpieczeń i/lub finansów będą mile widziane.

Koordynatorzy przedmiotu

Wojciech Otto

Efekty kształcenia

Spodziewanym efektem kształcenia jest umiejętność opracowywania tekstów naukowych z dziedziny metod ilościowych w ubezpieczeniach i finansach, w celu przygotowania pracy licencjackiej.
Praca ma wykazywać znajomość literatury przedmiotu oraz zawierać elementy oryginalnego badania naukowego, poszerzającego dotychczasową wiedzę.
Autor pracy powinien opanować technikę pisania prac naukowych, cytowania literatury, prezentacji źródeł statystycznych oraz wyników własnego badania.
Autor powinien wykazać się dyscypliną w realizowaniu rocznego harmonogramu złożonego przedsięwzięcia.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Kryteria oceniania

Semestr zimowy: przygotowanie dwóch-trzech referatów prezentujących literaturę przedmiotu, aktywny udział w dyskusjach nad prezentacjami innych osób. Wymagane do zaliczenia semestru: złożenie tekstu referatów oraz wybór tematu pracy.
Semestr letni: dwie-trzy prezentacje przedstawiające postęp w pracy licencjackiej. Zaliczenie semestru na podstawie złożonej pracy.

Literatura

Literatura
Przegląd zawartości czasopism:
Annals of Actuarial Science,
ASTIN Bulletin
British Actuarial Journal
Insurance: Mathematics and Economics
Journal of Risk and Insurance
Wybrane, odpowiednio do zainteresowań studenta, pozycje książkowe:
Actuarial Mathematics, Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt, Society of Actuaries 1986.
Life Insurance, Kenneth Black, Harold Skipper. Prentice Hall 1988
Ubezpieczenia majątkowe, Wojciech Otto. WNT 2002
Modern Actuarial Risk Theory, R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit. Kluwer 2001.
Modern Actuarial Theory and Practice, P. Booth, at al., Chapman &Hall 1999.
Automobile Insurance. Actuarial Methods. Jean Lemaire. Kluwer 1996.
Foundations of Insurance Economics. George Dionne, Scott Harrington. Kluwer 1994.
Reinsurance Fundamentals. Ross Phifer. John Wiley 1996

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 2400-PL3SL094A w USOSweb