Wprowadzenie do statystyki 2400-PE2SOa

1.Zagadnienia wstępne. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego.Termin "statystyka"; podstawowe pojęcia - zbiorowość i cecha statystyczna oraz ich klasyfikacje, rozkład cechy statystycznej; etapy badania statystycznego.Liczbowa prezentacja jednowymiarowego rozkładu cechy statystycznej - szeregi statystyczne i ich klasyfikacja; budowa szeregów statystycznych w przypadku rozkładów cech mierzalnych (ciągłych i skokowych) i niemierzalnych; graficzna prezentacja rozkładu cechy statystycznej - wykresy statystyczne.
2. Wprowadzenie do analizy struktury. Ocena położenia rozkładu.Pojęcie tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii i koncentracji; miary służące do badania własności jednowymiarowych rozkładów empirycznych - miary klasyczne i pozycyjne oraz warunki ich stosowania; pojęcie momentu, momenty zwykłe i centralne wykorzystywane w analizie struktury; klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej (warunki stosowania, wyznaczanie i interpretacja, własności) - średnia arytmetyczna, dominanta, przeciętne pozycyjne (kwantyle).
3. Ocena dyspersji, asymetrii i koncentracji rozkładu.Absolutne i stosunkowe miary dyspersji - wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności. Absolutne i stosunkowe miary asymetrii - wskaźnik skośności, współczynnik skośności, trzeci moment centralny, klasyczny współczynnik asymetrii, pozycyjny wskaźnik skośności, pozycyjny współczynnik asymetrii.Miary koncentracji: a/ kurtozy - współczynnik kurtozy i ekscesu b/ nierównomiernego rozłożenia sumy wartości - współczynnik koncentracji Ginnie'go.Liczbowe i graficzne porównania rozkładów jednowymiarowych.
4. Wprowadzenie do badania współzależności cech statystycznych. Analiza korelacji cech mierzalnych. Cecha statystyczna i zbiorowość wielowymiarowa; pojęcie związku stochastycznego, korelacyjnego i funkcyjnego; zależności przyczynowo-skutkowe cech; prezentacja rozkładu dwuwymiarowego - szereg dwuwymiarowy, tablica korelacyjna, diagram korelacyjny; parametry rozkładów brzegowych, warunkowych, kowariancja.Miary służące do oceny siły i liniowości związku korelacyjnego -współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wskaźniki korelacyjne, miara krzywoliniowości (sposoby konstrukcji, wyznaczanie i interpretacja, własności).
5. Analiza regresji.Pojęcie regresji I- i II- rodzaju; wyznaczanie parametrów liniowej funkcji regresji; ocena wielkości reszt - wariancja i odchylenie standardowe składnika resztowego, współczynnik zmienności losowej; ocena stopnia wyjaśnienia zróżnicowania cechy zależnej - współczynnik determinacji i indeterminacji liniowej; ocena jakości oszacowania parametrów strukturalnych modelu regresji - standardowe i względne błędy szacunku parametrów.
6. Wprowadzenie do analizy dynamiki zjawisk. Wskaźniki dynamiki zjawisk jednorodnych i złożonych.Klasyfikacja metod analizy dynamiki; prezentacja danych dynamicznych - szeregi czasowe momentów i okresów. Wskaźniki dynamiki zjawisk jednorodnych -przyrosty absolutne, przyrosty względne, indeksy indywidualne; przekształcenia szeregów indeksów indywidualnych; przeciętny poziom zjawiska oraz średnie tempo zmian.Indeksy agregatowe wielkości absolutnych (wartości, ilości i cen); równość indeksowa; równość Bortkiewicza.
7. Metody dekompozycji szeregu czasowego.Mechaniczne metody wyrównywania szeregu czasowego - średnie ruchome zwykłe i scentrowane.Analityczne metody wyrównywania szeregu czasowego - wyznaczanie liniowej funkcji trendu; surowe, skorygowane i absolutne wskaźniki sezonowości; ocena "jakości" addytywnego modelu tendencji rozwojowej z liniową funkcją trendu.