Modelowanie rynków finansowych 2400-M2FiRMRF
Zajęcia zaczynają się od przedstawienia przez prowadzącego podstawowych typów metodyki modelowania rynków finansowych i ich możliwego zastosowania do najważniejszych rynków. Celem tych podejść jest zarówno modelowanie najważniejszych charakterystyk (cena, stopa zwrotu, zmienność itp.) pojedynczych instrumentów, jak i charakterystyk całych ich grup bądź rynków (indeksy giełdowe, krzywe dochodowości, powierzchnie zmienności itp.). Następnie studenci (w zespołach jedno- lub dwuosobowych) przedstawiają wyniki przykładów tego typu badań zaczerpniętych z literatury – lista odpowiednich pozycji literatury proponowana jest przez prowadzącego zajęcia, ale możliwe jest też referowanie przez studenta pozycji spoza listy (za zgodą prowadzącego). Studenci jednocześnie zgłaszają samodzielnie przygotowane propozycje przeprowadzenia własnych badań z zakresu modelowania rynków finansowych, które – po akceptacji przez prowadzącego – stanowią przedmiot dyskusji na zajęciach w drugiej części semestru.
Generalnie, samodzielne projekty studentów muszą dotyczyć tematyki innej niż referowane przez nich w pierwszej części przykłady badań empirycznych.
Szacunkowy nakład pracy studenta: 5ECTS x 25h = 125h
(K) - godziny kontaktowe (S) - godziny pracy samodzielnej
konwersatorium(zajęcia): 30h (K) 0h (S)
konsultacje: 20h (K) 0h (S)
przygotowanie do zajęć: 0h (K) 20h (S)
praca z materiałami dodatkowymi: 0h (K) 15h (S)
przygotowanie do referowania artykułu: 0h (K) 15h (S)
przygotowanie własnego projektu: 0h (K) 25h (S)
Razem: 50h (K) + 75h (S) = 125h
|
W cyklu 2025Z:
Zajęcia zaczynają się od przedstawienia przez prowadzącego podstawowych typów metodyki modelowania rynków finansowych i ich możliwego zastosowania do najważniejszych rynków. Celem tych podejść może być zarówno modelowanie najważniejszych charakterystyk (cena, stopa zwrotu, zmienność itp.) pojedynczych instrumentów, jak i charakterystyk całych ich grup bądź rynków (indeksy krzywe dochodowości, powierzchnie zmienności itp.) . Następnie studenci (w zespołach jedno- lub dwuosobowych) przedstawiają wyniki przykładów tego typu badań zaczerpniętych z literatury – lista odpowiednich pozycji literatury proponowana jest przez prowadzącego zajęcia, ale możliwe jest też referowanie przez studenta pozycji spoza listy (za zgodą prowadzącego). Studenci jednocześnie zgłaszają samodzielnie przygotowane propozycje przeprowadzenia własnych badań z zakresu modelowania rynków finansowych, które – po akceptacji przez prowadzącego – stanowią przedmiot dyskusji na zajęciach w drugiej części semestru. Szacunkowy nakład pracy studenta: 5ECTS x 25h = 125h |
Koordynatorzy przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Efekty uczenia się
Po ukończeniu przedmiotu, student:
W ZAKRESIE WIEDZY:
• zna i rozumie zaawansowane podejścia metodyczne oraz modele
ilościowe stosowane w empirycznych badaniach rynków finansowych, w szczególności rynku kapitałowego i walutowego, obejmujące analizę cen, stóp zwrotu i zmienności instrumentów
finansowych
• zna i rozumie możliwości oraz ograniczenia różnych metod modelowania i prognozowania zjawisk na rynkach finansowych, w tym w odniesieniu do pojedynczych instrumentów oraz agregatów
rynkowych (indeksy, krzywe dochodowości, powierzchnie zmienności)
• zna i rozumie zasady prowadzenia badań empirycznych w finansach ilościowych, w tym rolę doboru danych, konstrukcji modeli oraz interpretacji wyników w kontekście aktualnego stanu badań
naukowych
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
• potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne z zakresu modelowania rynków finansowych, obejmujące pozyskanie i przygotowanie danych, dobór i estymację modelu oraz interpretację uzyskanych wyników
• potrafi krytycznie analizować i porównywać wyniki własnych badań z rezultatami prezentowanymi w literaturze przedmiotu oraz
formułować wnioski dotyczące ich znaczenia poznawczego i aplikacyjnego
• potrafi prezentować wyniki analiz empirycznych w sposób uporządkowany i merytoryczny, z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz właściwej terminologii z zakresu finansów ilościowych
W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
• jest gotów do krytycznego i samodzielnego studiowania literatury naukowej z zakresu modelowania rynków finansowych, z uwzględnieniem różnorodnych podejść badawczych i ich ograniczeń
• jest gotów do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy analityczno- badawczej w obszarze finansów ilościowych, w tym do podejmowania inicjatywy w definiowaniu problemów badawczych
• jest gotów do merytorycznej dyskusji nad wynikami badań
empirycznych, zarówno własnych, jak i prezentowanych przez innych uczestników zajęć, z poszanowaniem zasad rzetelności naukowej
Kryteria oceniania
Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:
1. aktywnego udziału w dyskusjach nad prezentacjami innych studentów i prowadzącego (waga 10%)
2. zaprezentowania artykułu (waga 30%)
3. zrealizowanie i zaprezentowanie własnego projektu badawczego (waga 60%)
Skala ocen:
[0%-50%) – ndst
[50%-60%) – dst
[60%-70%) – dst +
[70%-80%) – db
[80%-90%) – db+
[90%-100%] – bdb
Literatura
Literatura obowiązkowa
C. Alexander , Market Risk Analysis, t. II, Practical Financial Econometrics, Wiley 2008
Literatura dodatkowa:
K. Cuthbertson, D. Nitzsche, Quantitative Financial Economics, Wiley 2004
Artykuły przypisywane studentom z szerokiej listy kilkudziesięciu pozycji
|
W cyklu 2025Z:
Literatura |