Modele szkód i statystyka aktuarialna 2400-M1IiEMSSA
1. Estymacja parametryczna vs nieparametryczna (2 godz.)
2. Metody estymacji rozkładów: momentów, kwantyli, największej wiarogodności (2 godz.)
3. Metody estymacji rozkładów uciętych z góry i z dołu (2 godz.)
4. Metody estymacji rozkładów w oparciu o dane zagregowane (2 godz.)
5. Testy statystyczne oceny dopasowania: test ilorazu wiarogodności, test chi kwadrat (2 godz.)
6. Metody graficzne oceny dopasowania: wykres dystrybuanty, wykres kwantylowy, wykres nadwyżki szkody (2 godz.),
7. Metody podziału szkód na małe i duże (2 godz.)
8. Estymator Hilla i estymacja rozkładów wartości ekstremalnych (2 godz.)
9. Typy rezerw i proces rozwoju szkód w ubezpieczeniach majątkowych (RBNP, IBNYR, IBNER) (2 godz.)
10. Algorytm Chain-Ladder i Bornhuettera-Fergusona (2 godz.)
11. Model Macka (4 godz.)
12. Model Over-Dispersed Poisson (4 godz.)
13. Model addytywny (2 godz.)
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza: Student:
• zna typy rozkładów szkód, metody estymacji i wnioskowania statystycznego,
• zna typy rezerw w ubezpieczeniach majątkowych, metody estymacji
• zna metody oceny i wyboru modelu.
Umiejętności: Student umie:
• oszacować rozkład prawdopodobieństwa szkody i przeprowadzić analizę statystyczną dopasowania rozkładu,
• oszacować obecną wartość przyszłych wypłat i przeprowadzić symulacje w celu wyznaczenia rozkładu przyszłych wypłat ze szkód zaszłych,
• ocenić i wybrać najlepszy model zgodnie z przyjętymi kryteriami ilościowymi i jakościowymi.
Kompetencje społeczne: Student:
• wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod statystycznych w aktuariacie, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić,
• potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy.
Kryteria oceniania
Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy
Literatura
1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, najnowsza wersja z SSRN,
2. “Stochastic Claims Reserving Manual: Advances in Dynamic Modeling” - M.V. Wuthrich, M. Merz, najnowsza wersja z SSRN.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: