Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych I 2400-M1IiEMAM
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy aktuarialnej stosowanymi w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi.
Omawiane są następujące treści:
1. Podstawowe pojęcia w ubezpieczeniach majątkowych.
2. Przypomnienie podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa.
3. Funkcje tworzące momenty i funkcje tworzące kumulanty.
4. Rozkłady liczy szkód i ich własności: dwumianowy, Poissona, ujemny dwumianowy, klasa Panjera.
5. Rozkłady wysokości pojedynczej szkody i ich własności: Gamma, Weibulla, Lognormalny, Pareto, rozkłady podwykładnicze i z ogonem potęgowym.
6. Rozkłady zagregowanej szkody i ich własności: złożone rozkłady i aproksymacje.
7. Zasada dywersyfikacji i miary dywersyfikacji.
8. Rozkłady mieszane.
9. Warunkowa wartość oczekiwana i zagadnienie predykcji.
10. Zasady kalkulacji składki.
Szacunkowy nakład pracy studenta: 3ECTS x 25h = 75h
(K) - godziny kontaktowe (S) - godziny pracy samodzielnej
zajęcia: 30h (K) 0h (S)
konsultacje: 2h (K) 0h (S)
przygotowanie do zajęć: 0h (K) 15h (S)
przygotowanie do zaliczenia: 0h (K) 28h (S)
Razem: 32h (K) + 43h (S) = 75h
|
W cyklu 2025Z:
1. Podstawowe pojęcia w ubezpieczeniach majątkowych (2 godz.) |
Koordynatorzy przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Efekty kształcenia
Po ukończeniu przedmiotu, student:
W ZAKRESIE WIEDZY:
zna i rozumie podstawowe rozkłady liczby szkód i wysokości szkody stosowane w ubezpieczeniach majątkowych i ich własności,
zna i rozumie efekt dywersyfikacji pojawiający się w wyniku łączenia ryzyk w duże portfele,
zna i rozumie podstawowe metody wyznaczania składki i ich własności.
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi zastosować metody rachunku prawdopodobieństwa do modelowania czynników ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych,
potrafi wyznaczyć rozkład zagregowanej szkody i ocenić efekt dywersyfikacji w portfelu,
potrafi wyznaczyć składkę w oparciu o charakterystyki rozkładu szkód.
W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
wykazuje potrzebę poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod probabilistycznych w aktuariacie,
jest gotów posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić.
Kryteria oceniania
Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:
1.uzyskania sumarycznie co najmniej 50% z dwóch pisemnych sprawdzianów, które składają się z zadań obliczeniowych i pytań otwartych (sprawdziany mają taką samą liczbę punktów).
2. Skala ocen:
[0%-50%) – ndst
[50%-60%) – dst
[60%-70%) – dst +
[70%-80%) – db
[80%-90%) – db+
[90%-100%] – bdb.
Literatura
Wybrane rozdziały:
1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, aktualna wersja z SSRN.
2. “Ubezpieczenia majątkowe” – W. Otto, WNT, 2008.
|
W cyklu 2025Z:
1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, najnowsza wersja z SSRN, |
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami: