Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań 2400-INTER-MEPR-OG

Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (wartość pieniądza w czasie, badanie atrakcyjności lokat bankowych, prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych (wycena akcji i obligacji), tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, ocena i prognozowanie zwrotu z portfeli inwestycyjnych.
Kurs MS Excel w pracy finansisty, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywane na co dzień w pracy finansistów, jak i tych mniej znanych narzędzi Excela.

Tematyka kursu
1. Wartość pieniądza w czasie.
Stopa procentowa, oprocentowanie proste i składane, porównanie oprocentowania prostego i składanego.

2. Lokaty.
Definicja i typy lokat, obliczanie zysku z lokaty, efektywna stopa procentowa, opodatkowanie lokat, porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach.

3. Kredyty.
Definicja i podstawowe cechy kredytów, klasyfikacja kredytów, analiza kredytów, spłata i koszty kredytów, rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty (kredyt z ratą stałą, kredyt z ratą malejącą, spłata przez fundusz umorzeniowy, bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie, porównanie wyników z czterech metod, funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych.

4. Ocena projektów inwestycyjnych.
Okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR).

5. Akcje.
Definicja i podstawowe cechy akcji, metody analizy akcji, wycena akcji, modele dywidendy.

6. Obligacje.
Definicja i podstawowe cechy obligacji, typy obligacji, wycena obligacji, daty wypłaty kuponów, odsetki narosłe, rentowność (YTM), ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych, średni termin wykupu obligacji.

7. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych.
Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu.
Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

Uwagi:
1. Zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://elearning.wne.uw.edu.pl.

2. Istnieje możliwość realizacji kursów „Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych i biznesowych” i „Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań” w jednym semestrze. Kursy będą realizowane jeden po drugim - Excel w zastosowaniach statystycznych i biznesowych do połowy listopada (6 bloków po 5 godzin), a kurs „Excel w pracy finansisty” od połowy listopada (8 bloków po 3 godziny 45 minut).

3. Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub nowszy (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska l system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.