Excel w zastosowaniach finansowych i statystycznych (kurs internetowy) 2400-INTER-EXCEL-OG

Celem zajęć jest nauka efektywnego stosowania modeli finansowych i statystycznych w Excelu na poziomie zaawansowanym. Na kursie obowiązuje dewiza Learnig by Doing. Na każdych zajęciach studenci mają do rozwiązania nowe zadanie, skonstruowane w taki sposób, aby utrwalać zdobyte wcześniej umiejętności oraz nauczyć się nowych zagadnień.
Kurs składa się z trzech głównych części: narzędziowej, statystycznej oraz finansowej. Część narzędziowa ma na celu nauczyć uczestników w jaki sposób można zautomatyzować codzienną pracę w programie MS Excel dzięki wykorzystaniu takich narzędzi, jak: powiązane tabele przestawne, zaawansowane funkcje formatowania warunkowego, zakresy dynamiczne, itp. W części statystycznej przedstawione zostaną możliwości Excela w zastosowaniu do tradycyjnych i nowoczesnych metod statystycznych (m.in. testy statystycznej istotności, podstawowe modele ekonometryczne, optymalizacja oraz symulacje Monte Carlo). Ostatnia część kursu poświęcona jest natomiast metodom analiz finansowych (finanse rozumiane są jako osobiste, przedsiębiorstw oraz rynkowe).
Studenci poza dobrą znajomością programu, powinni po ukończeniu kursu dość swobodnie przeprowadzać analizy ilościowe na poziomie zaawansowanym. W ramach kursu prezentowane będą zagadnienia związane z m.in.: matematyką finansową (prowadzenie analiz kredytowych i badanie atrakcyjności lokat bankowych), konstrukcją modeli zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki), tworzeniem finansowego biznesplanu z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych, analizą danych giełdowych, określeniem profilu akcji giełdowych, tworzeniem portfela inwestycyjnego.
Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:
• Wstęp do Excela (w formie powtórki – dla chętnych).
• Przygotowanie danych do analizy – wyszukiwanie błędnych wartości oraz ich korekta za pomocą funkcji tekstowych, praca z danymi pomiędzy wieloma plikami.
• Tabele przestawne – budowa i podstawowe funkcje, analiza danych za pomocą tabel przestawnych oraz inne sposoby ich wykorzystania.
• Definiowanie dynamicznych zakresów za pomocą funkcji.
• Formatowanie warunkowe – formatowanie proste na podstawie wartości komórki oraz złożone na podstawie formuł w komórkach.
• Formuły tablicowe w Excelu (dla chętnych).
• Testowanie hipotez statystycznych, testy rangowe.
• Metody taksonomiczne.
• Wstęp do ekonometrii, podstawowe modele regresji.
• Badanie szeregów czasowych.
• Metody optymalizacyjne (SOLVER).
• Podstawy matematyki finansowej.
• Symulacje finansowe, wycena instrumentów finansowych.
• Ocena finansowa inwestycji.
• Rozkłady oraz liczby losowe w Excelu.
• Symulacja Monte Carlo.
• Wyceny akcji, wyceny opcji oraz metody konstrukcji portfela efektywnego (dla chętnych).
Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z arkuszem kalkulacyjnym. Kurs jest prowadzony na poziomie zaawansowanym. Dla osób zaczynających pracę z Excelem lepiej zacząć od kursu pt.: „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”. Przedstawiony podczas kursu materiał z ekonomii, statystyki, ekonometrii oraz finansów nie stanowi głównego elementu zaliczenia, ale studenci którzy mają zamiar uczestniczyć w tym kursie powinni traktować ten materiał jako wprowadzenie do dalszego zgłębiania zagadnień ekonomiczno-finansowych.
Kurs przeznaczony jest głownie dla osób, które w przyszłości planują uzupełnić swoja wiedzę o zagadnienie ekonomiczno-finansowe. Kurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia.

Rodzaj przedmiotu

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo)

Znajomość Excela na poziomie podstawowym; znajomość statystyki na poziomie podstawowym.

Efekty kształcenia

- dobra znajomość programu MS Excel (zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, funkcje zagnieżdżone, tabele przestawne, formatowanie warunkowe; sprawdzanie poprawności danych; zakresy dynamiczne);
- dobra znajomość matematyki finansowej umożliwiająca samodzielne prowadzenie analiz kredytowych i badania atrakcyjności lokat bankowych;
- umiejętność stosowania testów statystycznych i weryfikacji hipotez statystycznych umiejętność konstrukcji modelu zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki);
- umiejętność stworzenia finansowego biznesplanu z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych;
- umiejętność analizy danych giełdowych, określenie profilu akcji giełdowych, tworzenie portfela inwestycyjnego;
- znajomość różnych metod wyceny opcji.

Kryteria oceniania

Na końcową ocenę składają się:
• Prace domowe (łącznie 60 pkt.): trzy zbiorcze prace domowe z poszczególnych części kursu, czyli z zajęć: od 1 do 3, od 4 do 6 oraz od 7 do 9. Począwszy od pierwszych zajęć w każdym pliku będą pojawiać się zadania do samodzielnego rozwiązania (tzw. zadania domowe). Po zajęciach nr 3, 6 i 9 zamieszczone zostaną szablony prac domowych zawierające (nierozwiązane) zadania domowe. Prace domowe 1 i 2 składać się będą z 10 zadań po 3 punkty każde. Praca domowa 3 składać się będzie z 5 zadań po 6 punkty każde. Z każdej pracy domowej można uzyskać maksymalnie 20 punktów, co oznacza, że nie trzeba robić wszystkich zadań. Uzyskanie wyniku wyższego, niż 20 stanowić może jednak podstawę (w skrajnej sytuacji) do podwyższenia oceny.
• Końcowe zaliczenie pisemne (łącznie 60 pkt.): po zakończeniu kursu odbędzie się zaliczenie w pracowni komputerowej. Zadnia na kolokwium będą modyfikacjami zadań do samodzielnego rozwiązania lub zadań przykładowych. W czasie zaliczenia można korzystać z własnych materiałów (w formie papierowej oraz elektronicznej) m.in. z własnych rozwiązań prac domowych.
• Aktywność na forach dyskusyjnych (łącznie 50 pkt.): wypowiedzi na forach punktowane są dodatkowo. Za pojedynczą wypowiedź można uzyskać nawet do 3 punktów. Łączna liczba punktów za fora wynosi 50.
Punktacja:
MAX Łącznie
Prace domowe 20X3 60
Kolokwium 1X60 60
Fora dyskusyjne Każda wypowiedź
od 0 do 3 pkt 50
170

Oceny:
Punkty Ocena
[0-60] ndst
(60-72] dst
(72-84] dst +
(84-96] db
(96-108] db +
(108-120] bdb
> 120 bdb +

Literatura

- Koronacki J., Mielniczuk J., 2001, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
- Lapin L., 1987, Statistics for modern business decision, Harcourt Brace Jovanovich
- Brand S., 2002, Analiza danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Ferguson G., Takane Y., 1999, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Masłowski K., 2004, Excel 2003 PL - 161 praktycznych porad, Helion, Gliwice
- Jackson M., Staunton M., 2004, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, Gliwice
- Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- red. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
- Podgórska M., Klimkowska J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Więcej informacji

Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 2400-INTER-EXCEL-OG w USOSweb