Szeregi czasowe i panele dynamiczne 1600-SZD-SPEC-SC-EF
Warsztat wprowadza uczestników w techniki ekonometryczne z podwójnym naciskiem na analizę szeregów czasowych oraz modelowanie dynamicznych danych panelowych. Rozpoczyna się od przedstawienia podstaw teoretycznych metod analizy szeregów czasowych, omawiając kwestie stacjonarności, pierwiastków jednostkowych i kointegracji, a następnie przechodzi do budowy modeli ARMA, ARIMA i VAR. Studenci nauczą się diagnozować i modelować przejścia strukturalne, radzić sobie z nieliniową dynamiką oraz wdrażać modele zmienności, takie jak ARCH i GARCH. W treści przedmiotu położono nacisk na rozwijanie umiejętności prognozowania, zapewniając, że uczestnicy będą doskonale przygotowani do zastosowania tych technik w analizie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Na bazie tych podstaw analizy szeregów czasowych kurs przechodzi w dziedzinę ekonometrii danych panelowych, gdzie tradycyjne metody estymacji są ponownie analizowane i udoskonalane, aby sprostać złożonościom dynamicznych paneli. Zaawansowane techniki estymacji, takie jak metody Arellano-Bonda, System GMM, Pooled Mean Group oraz Augmented Mean Group, są dokładnie omawiane w celu rozwiązania problemów endogeniczności i heterogeniczności między jednostkami przekrojowymi. Kurs łączy teoretyczne wnioski z rozbudowanymi ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu oprogramowania statystycznego, umożliwiając studentom zastosowanie zaawansowanych modeli ekonometrycznych do danych rzeczywistych oraz krytyczną ocenę wniosków w dziedzinach takich jak makroekonomia, finanse i międzynarodowa polityka gospodarcza.
Rodzaj przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza | Zna i rozumie:
WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne
i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny w ramach nauk społecznych
WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie
WG_03 - metodologię badań naukowych w obrębie dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych
WK_01 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk społecznych
Umiejętności | Potrafi:
UK_05 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem fachowej terminologii właściwej danej dyscyplinie w ramach nauk społecznych w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym
Kompetencje społeczne | Jest gotów do:
KO_01 - wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców
KO_02 wypełniania zobowiązań społecznych i podejmowania działań na rzecz interesu publicznego, zwłaszcza w zakresie inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
KO_03 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Kryteria oceniania
Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 80% obecności
Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): Prezentacja własnych badań z zastosowaniem metod omawianych na zajęciach.
Metody weryfikacji efektów uczenia się: Dyskusja prezentacji własnych badań, w których zastosowano metody omawiane na zajęciach.
Kryteria oceniania: Oryginalność i adekwatność zastosowanych metod we własnych badaniach.
Literatura
Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series (4th ed.). Wiley. Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press.A modern treatment of VAR and SVAR models, impulse responses, and applications in macroeconomics. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. Ng, S. (2021). Recent Advances in Time Series Econometrics: Survey and Research Directions. Journal of Economic Literature, 59(1), 84-139.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: