Modelowanie ryzyka w finansach i ubezpieczeniach 1000-1S26MR

W ramach kolejnych wystąpień planujemy omówić następujące zagadnienia
1. Ujęcie ryzyka w regulacjach dla instytucji finansowych
2. Syntetyczny opis pozycji i procesów w instytucji finansowej w kontekście ryzyka
Własności finansowych szeregów czasowych (referat teoretyczny i praktyczny)
3. Podstawy modelowania szeregów czasowych (referat teoretyczny i praktyczny)
Podstawy i zastosowania teorii wartości ekstremalnych (referat teoretyczny i praktyczny)
4. Modelowanie wielowymiarowe, cz 1. – popularne klasy rozkładów (referat teoretyczny i praktyczny)
5. Modelowanie wielowymiarowe, cz 2. – metody redukcji wymiarów (referat teoretyczny i praktyczny)
6. Modelowanie wielowymiarowe, cz 3. – podstawy teorii kopuł i najważniejsze rodziny kopuł (referat teoretyczny)
7. Modelowanie wielowymiarowe, cz. 4. –estymacja parametrów kopuł i symulacje (referat praktyczny)
8. Modelowanie wielowymiarowe, cz 4. – miary zależności (referat teoretyczny i praktyczny)
9. Miary ryzyka – podstawy teoretyczne i związek z kapitałem ekonomicznym
10. Metody agregacji ryzyk wykorzystywane w kalkulacji kapitału ekonomicznego
11. Metody alokacji kapitału ekonomicznego