Metoda Bellmana w analizie i rachunku prawdopodobieństwa 1000-1M25MB

Student
- rozwiązuje elementarne zagadnienia optymalnego stopowania,
- dla zadanej nierówności semimartyngałowej, formułuje własności odpowiadającej funkcji specjalnej,
- dowodzi podstawowe nierówności semimartyngałowe przy użyciu metody Bellmana,
- dowodzi nierówności maksymalne przy użyciu metody Bellmana oraz metod martyngałowych.

Literatura:
1. R. Bellman, Dynamic programming. Reprint of the 1957 edition. Princeton Landmarks in Mathematics. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2010.
2. D. L. Burkholder, {\it Selected works of Donald L. Burkholder}, Edited by Burgess Davis and Renming Song. Selected Works in Probability and Statistics. Springer, New York, 2011.
3. A. Osękowski, Metoda Bellmana w Analizie i Rachunku Prawdopodobieństwa, lecture notes, https://www.mimuw.edu.pl/~ados/Bellman/Bellman.pdf
4. A. N. Shiryaev, {\it Optimal stopping rules}, Stochastic Modelling and Applied Probability, 8. Springer-Verlag, Berlin, 2008.

Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:

• Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

• Strona przedmiotu 1000-1M25MB w USOSweb