Wartość zagrożona (VaR) i alternatywne miary ryzyka 1000-1M08AMR
1) Wartość Zagrożona (VaR) Własności kwantyli i ich estymatorów, podstawowe własności VaR, w tym VaR straty z portfela zależnego liniowo od czynników ryzyka o łącznym rozkładzie eliptycznym, podstawowe metody estymacji VaR.
2) Podstawowe Alternatywne Miary Ryzyka
a) Miary ryzyka: maksymalna strata, oczekiwany niedobór (ES), warunkowa wartość zagrożona (CVaR), najgorsza warunkowa wartość oczekiwana (WCE), górna wartość oczekiwana, spektralne miary ryzyka.
b) Składki ubezpieczeniowe: składki holenderska i wykładnicza oraz składka Denneberga.
3) Koherentne i Wypukłe Miary Ryzyka Podstawowe twierdzenia o reprezentacji miar koherentnych i wypukłych; ich związek z twierdzeniem Legendre'a-Fenchela- Moreau.
Atrybuty: Wstęp do modelowania matematycznego w finansach.,
Inżynieria finansowa,
Analiza funkcjonalna I (tylko do części 3)).
Rodzaj przedmiotu
Literatura
1) H. Fölmer, A.Schied, Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time, 2nd edition, 2004, Walter de Gruyter, Berlin.
2) P. Jorion, Value at Risk: the New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition, 2007, M. Graw-Hill, New York.
3) J. Jakubowski, Modelowanie Rynków Finansowych, 2006, Script, Warszawa.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: