Metody probabilistyczne w finansach 1000-1D05MPF
Tematyka seminarium dotyczy modelowania stochastycznego w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych i bankowości. Głównie zajmować się będziemy modelami rynków finansowych (w tym zagadnieniami modelowania stóp procentowych), badaniem ich analitycznych własności, testowaniem dokładności i poprawności modeli, a także zagadnieniami kalibrowania istniejących modeli.
Rodzaj przedmiotu
Założenia (lista przedmiotów)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student
- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze obcojęzycznej na poziomie B2+,
- zna ograniczenia własnej wiedzy,
- rozumie potrzebę systematycznej pracy nad projektami o długofalowym horyzoncie,
- potrafi formułować opinię na temat głównych zagadnień poruszanych na seminarium.
Kryteria oceniania
Ocena seminarium na podstawie wygłoszonych referatów
i aktywności na zajęciach.
Literatura
Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: