Wstęp do modelowania matematycznego w finansach 1000-134WMF
Wstęp do modelowania. Cele i metody. Proces bogactwa. Proces akumulacji. Stopa zwrotu. Inflacja i realna stopa zwrotu. Metoda strumieni pieniężnych. Procent prosty - procent składany. Kapitalizacja ciągła. Dyskonto. Ogólna charakterystyka kontraktów finansowych. Terminowa struktura stóp procentowych. (3--4 wykłady)
Dyskontowanie. Dyskontowanie względem terminowej struktury stóp procentowych i względem procesu akumulacji. Wartość bieżąca (Present Value). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Warunki dostateczne istnienia IRR. Rachunek rent - symbole aktuarialne. (4 wykłady)
Rynek finansowy i giełdy - ogólna informacja na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Struktura, podstawowe instrumenty (akcje, obligacje, kontrakty pochodne). Systemy notowań. Wyznaczanie kursu. Indeksy giełdowe. Wycena kontraktów pochodnych w oparciu o zasady "jednej ceny" i "braku arbitrażu". Krótka sprzedaż w teorii i w praktyce. Dźwignia finansowa. Rodzaje ryzyka finansowego. (4 wykłady)
Metody stochastyczne w inwestowaniu. Dominacja stochastyczna. Miary ryzyka i dochodowości. (3--4 wykłady)
Rodzaj przedmiotu
Literatura
D.Gątarek, R.Maksymiuk, Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Wyd. K.E.LIBER, Warszawa 1998.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. PWN, Warszawa 1998.
A. Sopoćko, Giełdowe instrumenty finansowe. Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
M. Skałba, Ubezpieczenia na życie. WNT, Warszawa 1999.
A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1999.
J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzyk, L. Melon, M. Podgórska, Matematyka finansowa - przykłady, zadania, testy, rozwiązania. wyd. IV popr., Wyd. SGH, Warszawa 2003.
P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach. Wyd. Poltext, Warszawa 2005
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: