Modelling of Financial Markets 2400-M2IiEMRF

obligatory courses

(in Polish) Wymagania formalne Finanse: Analiza i wycena akcji i obligacji, teorie portfelowe i modele rynku kapitałowego (model Sharpe’a, model CAPM, teoria arbitrażu cenowego APT), struktura terminowa stóp procentowych (krzywa rentowności); Ekonometria: MNW, modele panelowe (model z efektami stałymi, model z efektami zmiennymi, test Hausmana); Analiza szeregów czasowych: stacjonarność, kointegracja, model ECM, modele ARIMA/SARIMA, modele typu ARCH. Założenia wstępne Finanse, Ekonometria, Analiza szeregów czasowych

Information on level of this course, year of study and semester when the course unit is delivered, types and amount of class hours - can be found in course structure diagrams of apropriate study programmes. This course is related to the following study programmes:

• Computer Science and Econometrics, full time, second cycle