Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Quantitative Finance > Quantitative Finance, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Quantitative Finance, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (NW2-PRK-QF)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: angielski

Studia Quantitative Finance oferują unikalny program prezentujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Jest on skierowany do absolwentów studiów I stopnia wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi (szczególnie z tymi zajmującymi się zarządzaniem aktywami), organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

„Quantitative Finance” to 12. program na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Financial Markets.

Program uwzględnia: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co sprawia, że przyszli absolwenci potrafią implementować określone modele i teorie finansowe na rynkach kapitałowych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro, ma również zaawansowaną wiedzę matematyczną, niezbędną do zrozumienia skomplikowanego świata nowoczesnych finansów, a jednocześnie poznaje ekonometrię finansową, zarówno na poziomie dziennych szeregów czasowych, jak i zaawansowanych analiz na danych wysokiej częstotliwości. Student programu Quantitative Finance ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania skomplikowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych dla każdej kategorii aktywów bazowych (akcje, indeksy, obligacje, waluty, towary) oraz wie, w jaki sposób wykorzystywać instrumenty pochodne w celach hedgingowych, arbitrażowych, jak i spekulacyjnych. Dysponuje także wiedzą z dziedziny zarządzania, oceny i modelowania ryzyka (rynkowego, kredytowego i operacyjnego), tworzenia i testowania automatycznych strategii inwestycyjnych, opartych na dowolnych teoriach i narzędziach z szeroko pojętych finansów (analiza techniczna i fundamentalne, modele makroekonometryczne i ekonometria finansowa, itp.). Student ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i oceny sprawozdań finansowych zgodnie z US GAAP i IFRS.

Studia Quantitative Finance przygotowują absolwentów do praktycznej kariery w sektorze finansowym na stanowiskach analitycznych i wykonawczych w kraju i za granicą, a solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Studenci kierunku Quantitative Finance biorą udział w działaniu grupy badawczej QFRG (Quantitative Finance Research Group) skupiającej się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych koncepcji finansów ilościowych i ekonometrii finansowej w szeroko pojętym zarządzaniu aktywami.

Absolwentów cechuje poszerzona o podstawy ekonomiczne znajomość zjawisk finansowych, narzędzi analitycznych oraz umiejętność ich rygorystycznego analizowania, przedstawiania i oceny. Dodatkowo, zakres materiału oraz poziom wykładanych zagadnień zapewnia tym absolwentom, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą naukową, solidne przygotowanie do realizacji samodzielnych projektów badawczych oraz kontynuacji zaawansowanych studiów w dziedzinie finansów ilościowych lub ekonometrii finansowej na poziomie doktoranckim, zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych (co ułatwia studiowanie w języku angielskim).

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Quantitative Finance

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna w pogłębionym stopniu teorię finansów, a także zaawansowane metody ilościowe, w szczególności znajdujące zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesie alokacji aktywów oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych.
- Zna i rozumie zjawiska finansowe, poszerzone o podstawy ekonomiczne oraz posiada umiejętność ich rygorystycznego analizowania i prognozowania.
- Zna i rozumie cele, kontekst oraz znaczenie standardów etycznych i regulacji prawnych na rynkach finansowych.
- Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego.
- Zna najnowsze osiągnięcia analityczne i trendy w światowej literaturze finansowej.
- Zna najnowsze narzędzia analityczne, informatyczne i programistyczne pozwalające na obróbkę danych empirycznych oraz praktyczną implementację modeli stosowanych w rozmaitych zagadnieniach z obszaru finansów ilościowych, w tym m. in. w wycenie instrumentów pochodnych, procesie alokacji aktywów, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, tworzenia automatycznych strategii inwestycyjnych czy też prognozowania finansowych szeregów czasowych.
- Zna i rozumie od strony matematycznej zasadę działania modeli analitycznych stosowanych w zagadnieniach z obszaru finansów ilościowych, w tym wyceny instrumentów pochodnych, modelowania zmienności, zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesów stochastycznych, symulacji Monte-Carlo i podobnych.
- Posiada umiejętność praktycznego zastosowania, implementacji i oprogramowania modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych adresujących problemy z obszaru finansów, w tym modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, modelowania zmienności, wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych i języków programowania, w tym R, C++, Python i/lub VBA.
- Posiada umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego bazującego na sygnałach generowanych automatycznie. Umiejętność wdrożenia takiego systemu w praktyce, właściwej jego oceny i sprawnego zarządzania ryzykiem z nim związanym.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz w języku angielskim.
- Potrafi prawidłowo zaplanować badanie empiryczne, skutecznie kierować pracą zespołu i dostarczyć poprawne rozwiązanie problemu w określonych ramach czasowych.
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w obszarze finansów ilościowych (Quantitative Finance)
- Potrafi zoptymalizować działanie modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, dokonać wyboru ich właściwych parametrów i wykorzystać te modele do rozwiązania problemu i/lub wykonania prognozy.
- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji finansów ilościowych.
- Jest przygotowany do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w sektorze finansowym w kraju i zagranicą.
- Jest przygotowany do realizacji samodzielnych i zespołowych projektów badawczych i analitycznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/