Zaawansowana ekonometria 2400-M1PPZEKO
• Wykład dotyczy trzech ważnych obszarów współczesnej ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności. W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze modele statystyczne używane we współczesnej ekonometrii. Wykład będzie ilustrowany prostymi przykładami empirycznymi.
• Ćwiczenia do wykładu służą zapoznaniu się z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie oraz sprawdzaniu na bieżąco wiedzy studentów. Celem ćwiczeń nie jest powtarzanie wykładu.
Tematyka wykładu :
• Porównywanie konkurencyjnych modeli:
• Problemy związane z sekwencyjnym testowaniem hipotez.
• Metoda od ogólnego do szczególnego.
• Dobór modelu: kryteria informacyjne (AIC i BIC).
• Modele oparte o szeregi czasowe:
• Definicja sezonowości.
• Definicja procesu stacjonarnego.
• Testowanie rzędu integracji zmiennej – test DF, ADF, KPSS.
• Problem regresji pozornej.
• Definicja modeli DL, ADL.
• Analiza współczynników w modelach DL, ADL: mnożniki długo i krótkookresowe, średnie opóźnienie.
• Testowanie przyczynowości w sensie Grangera.
• Modele ARIMA.
• Kointegracja i mechanizm korekty błędem.
• Metoda Największej Wiarygodności:
• Definicja funkcji wiarygodności.
• Testowanie hipotez w kontekście MNW.
• Dyskretne zmienne zależne:
• Modele dla binarnych zmiennych zależnych (LMP, logit, probit).
• Modelu dla wyboru dyskretnego (logit i probit uporządkowany).
• Próby ocenzurowane:
• Zmienne ocenzurowane (tobit).
• Modele estymowane na panelach:
• Własności prób panelowych i prób przekrojowo czasowych.
• Pojęcie efektu indywidualnego.
• Definicja modelu efektów stałych i zmiennych.
• Test Hausmanna na prawidłowość modelu efektów zmiennych.
• Metoda Zmiennych Instrumentalnych (MZI):
• Warunki jaki muszą spełniać instrumenty.
• Dobór instrumentów.
• Prosty i uogólniony estymator MZI.
• Test Hausmana i Sargana.
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
A)Wiedza
Student ma wiedzę o zaawansowanych narzędziach ekonometrycznych.
• Student ma wiedzę o doborze odpowiedniego zbioru zmiennych objaśniających do modelu na podstawie kryteriów statystycznych.
• Student ma wiedzę o budowie prostych modeli prognostycznych estymowanych na szeregach czasowych.
• Student ma wiedzę na temat badania występowania związków przyczynowo skutkowych między zmiennymi.
• Student rozumie ilościową ocenę krótko i długookresowego wpływu zmian zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.
• Student ma wiedzę o badaniu stacjonarności zmiennych.
• Student zna metody szacowania długookresowych zależności między zmiennymi.
• Student ma wiedzę o estymacji modeli w przypadku, gdy zmienne zależne są binarne/dyskretne.
• Student zna sposoby postępowania w przypadku estymacji modeli na danych panelowych.
B) Umiejętności
Student potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Student umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki.
• Student potrafi zaprojektować zaawansowane badanie ekonometryczne.
• Student umie powiązać zaawansowane narzędzia ekonometryczne z właściwymi danymi opisującymi wybrane procesy zachodzące w gospodarce.
• Student umie oszacować modele oparte o szeregi czasowe.
• Student umie oszacować modele oparte o dane panelowe.
• Student umie oszacować modele dla zmiennych dyskretnych.
• Student potrafi uwzględnić ograniczenia zaawansowanych metod analitycznych we własnym badaniu.
• Student ma umiejętność przygotowanego materiału empirycznego odpowiedniego dla poznanych metod ekonometrycznych.
• Student potrafi przeprowadzić badanie zawierające wstępną analizę danych, estymację modelu oraz diagnostykę modelu.
• Student umie zinterpretować uzyskane wyniki.
• Student potrafi wyciągnąć wnioski z własnej analizy wskazując determinanty badanego zjawiska.
• Student ma umiejętność przeanalizowania wyników uzyskanych przez innych badaczy wykorzystujących podstawowe narzędzia ekonometryczne.
C) Kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że empiryczna weryfikacja teorii ekonomi i analiza procesów gospodarczych ma szerokie zastosowanie we współczesnym świecie.
• Student potrafi wskazać ważne zagadnienia ekonomiczne wymagające badań ilościowych.
• Student rozumie potrzebę zastosowania zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych w celu analizy procesów ekonomicznych.
• Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne.
• Student potrafi komunikatywnie przedstawiać na podstawowym poziomie wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje.
• Student potrafi uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności.
• Student ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny we wszystkich sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z badań ekonometrycznych.
SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03
Kryteria oceniania
• Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ważona z ocen z egzaminu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 2/3 i 1/3.
• Do egzaminu dopuszczone będą wyłącznie osoby, które zaliczyły ćwiczenia.
• Egzamin pisemny trwa 90 min, składa się z 4 pytań teoretycznych oraz 3 zadań. Pytania teoretyczne będą zmodyfikowanymi wersjami pytań znajdujących się na końcu podrozdziałów w podręczniku.
Literatura
Literatura obowiązkowa
• Ekonometria, Jerzy Mycielski, 2010.
• Wooldridge, Introductory Econometrics.
• Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003 – wydanie 5-te.
Literatura dodatkowa
• Charemza, Deadman, Nowa Ekonometria, PWE, 1997.
• Chow, Ekonometria, PWN 1995.
• Davidson, McKinnon, Estimation and Inference in Econometrics, OUP, 1993.
• Goldberger, Teoria Ekonometrii, PWE, 1972.
• Maddala, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, OUP 19837.
• Steward, Econometrics, Philip Allan 1991.
• Theil, Zasady ekonometrii, PWN, 1979.
• Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2002.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: