SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji 2400-IiE3ZMOD2
1. Przedmiot badań operacyjnych. Model procesu decyzyjnego
2. Programowanie liniowe. Metoda sympleks. Dualność w programowaniu liniowym. Programowanie parametryczne (LP)
3. Programowanie całkowitoliczbowe. Metoda podziału i ograniczeń (LP).
4. Optymalizacja nieliniowa bez ograniczeń i z ograniczeniami (NLP)
5. Zagadnienie przydziału (ASSIGN)
6. Zadanie transportowe (TRANS)
7. Przepływy w sieciach. Najkrótsza droga, maksymalny przepływ, dodatkowe ograniczenia (NETFLOW)
8. Uwagi o programowaniu wielokryterialnym, programowaniu interaktywnym, optymalizacji metodami genetycznymi.
9. Operacje macierzowe w SAS (IML)
10. Zaawansowane operacje macierzowe SAS (IML)
11. Generatory liczb pseudolosowych
12. Całkowanie metodami Monte Carlo
13. Symulacje ekonomiczne
14. Obliczanie VaR
15. Metody redukcji wariancji
16. Metoda bootstrap
Rodzaj przedmiotu
Założenia (opisowo)
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Oczekuje się nabycia umiejętności formułowania i modelowania problemów probabilistycznej i deterministycznej optymalizacji decyzji za pomocą Systemu SAS w zakresie: samodzielnego zbudowania modelu matematycznego, dobór odpowiedniej metody (algorytmu) rozwiązania zadania, prezentacji i interpretacji danych i uzyskanych wyników. Przedmiot jest częścią Data Mining Certificate Program, składającego się z siedmiu bloków, prowadzonego we współpracy z SAS Institute Polska. Ukończenie kursu zwiększa kompetencje uczestników zajęć na rynku pracy dając im podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie probabilistycznych i deterministycznych metod optymalizacji decyzji.
KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03
Kryteria oceniania
Forma zaliczenia: przygotowanie projektu stanowiącego rozwiązanie problemu optymalizacji decyzji za pomocą wybranych metod optymalizacyjnych poznanych na zajęciach. Projekt powinien zawierać sformułowanie problemu, opis danych, metodę rozwiązania zadania za pomocą procedur SAS, kod programu realizującego rozwiązanie, raport zawierający tablice i wykresy wynikowe wraz z interpretacją otrzymanych wyników, wnioski końcowe. Projekt jest wykonywany poza czasem zajęć w sali komputerowej. Obecność i aktywność na zajęciach brana jest również pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej z zajęć
Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Renata Dudzińska-Baryła, Optymalizacja decyzji w module SAS/OR, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
2. Tadeusz Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, II wydanie zmienione, Warszawa 2008.
3. Xitao Fan, Akos Felsovalyi, Stephen A. Sivo, Sean C. Keenan, SAS for Monte Carlo Studies:A Guide for Quantitative Researchers, SAS Insitute Inc., Cary, NC, USA 2002
Literatura uzupełniająca:
1. SAS Institute Inc., SAS/OR 9.1 User's Guide: Mathematical Programing, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA 2004
2. Giuseppe Calafiore and Fabrizio Dabbene, Probabilistic and Randomized Methods for
Design under Uncertainty, Springer, London 2006
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: