Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie 1101-4Eko23
W fizyce od wielu lat prowadzone są badania nad układami złożonymi za pomocą metodologii rozwiniętych głównie w ramach fizyki materii skondensowanej, fizyki statystycznej jak też fizyki chaosu. Rynki finansowe są dobrze określonym przykładem tego typu układów monitorowanych (praktycznie rzecz biorąc) w sposób ciągły. Czyni to rynki finansowe niezwykle atrakcyjnymi obiektami dla badaczy zainteresowanych rozwijaniem modeli pozwalających na pogłębione zrozumienie układów złożonych. Z tych zainteresowań kilkanaście lat temu narodziła się ekonofizyka - ostatnio nastąpił gwałtowny wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie. W ramach niniejszego wykładu przedstawiam najważniejsze osiągnięcia poznawcze ekonofizyki na tle dotychczasowej wiedzy oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania.
Program:
1. Wprowadzenie
2. Hipoteza efektywnego rynku
3. Błądzenie przypadkowe
4. Procesy stochastyczne Lévy'ego a twierdzenia graniczne
5. Skale dla danych finansowych: analiza danych empirycznych
6. Stacjonarność, niestacjonarność i korelacje czasowe
7. Korelacje w finansowych szeregach czasowych
8. Stochastyczne modele dynamiki cen
9. Skalowanie, poprawki do skalowania oraz łamanie skalowania
10. Rynki finansowe a turbulencje
11. Modele mikroskopowe rynków finansowych
12. Współczesna teoria ryzyka: 'Value at Risk'
13. Taksonomia portfela inwestora giełdowego
14. Opcje na rynku idealnym
15. Opcje na rynkach rzeczywistych.
Uwaga:
1) aby przystąpić do egzaminu należy zaliczyć ćwiczenia
2) uzyskanie więcej niż połowy punktów z zadań domowych i z każdego z kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń
3) obecność na wykładzie i ćwiczeniach, ze względu na ich unikalny charakter, jest obowiązkowa.
Wybrane elementy materiału z wykładów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/
Opis przygotował Ryszard Kutner, luty 2008
Założenia (opisowo)
Koordynatorzy przedmiotu
Tryb prowadzenia
W cyklu 2023L: zdalnie | Ogólnie: lektura monograficzna mieszany: w sali i zdalnie |
Efekty kształcenia
Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik używanych w szeroko rozumianej fizyce a stosowanych do ekonomii, w tym do szeroko rozumianych finansów. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i wielokierunkowym polegających na zdolności reinterpretacji wspomnianych podejść, tak aby było możliwe ich wzmiankowane powyżej zastosowanie. Ma to na umożliwić pełniejszy opis i głębsze zrozumienie zjawisk i procesów ekonomicznych, stymulując do prowadzenia w przyszłości własnych badań naukowych.
Kryteria oceniania
Podstawą zaliczenia jest:
1) obecność na ćwiczeniach i zaliczenie ćwiczeń oraz
2) zdanie egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Praktyki zawodowe
brak
Literatura
1. W. Paul, J. Baschnagel, Stochastic Processes. From Physics to Finance.
2. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku.
3. R.N. Mantegna, H.E. Stanley, An Introduction to Econophysics. Correlations and Complexity in Finance, (istnieje polski przekład pt.: Ekonofizyka. Wprowadzenie).
4. J.-P. Bouchaud, M. Potters, Theory of Financial Risks. From Statistical Physics to Risk Management.
5. B.M. Roehner, Patterns of Speculation. A Study in Observational Econophysics.
6. I. Kondor, J. Kertesz (Eds.), Econophysics an Emerging Science.
7. J.-P. Bouchaud, M. Marsili, B.M. Roehner (Eds.), Application of Physics in Economic Modelling. Physica A 299, Nos.1-2 (2001).
8. D. Sornette, Critical Phenomena in Natural Sciences. Chaos, Fractals, Selforganization and Disorder: Concepts and Tools.
9. D. Sornette, Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems.
10. W. Schoutens, Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives.
Wybrane elementy materiału z wykładów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: