Matematyka finansowa 1000-1D11MF
Główne tematy seminarium:
1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową.
2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.
4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
5. Analiza portfelowa.
Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych.
Rodzaj przedmiotu
Efekty kształcenia
Wiedza i umiejętności:
1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli
zmienia się corocznie)
2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej
i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+).
3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym
stopniu ogólności.
Kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu.
Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenie
pracy (studenci II roku)
Literatura
Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.
Więcej informacji
Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: